Сравнение KKR с MSCI
KKR (KKR & Co. Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — KKR in Asset Management, MSCI in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, KKR returned 24.52%/yr vs 24.54%/yr for MSCI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 5.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KKR имеют среднегодовую доходность 24.52%, а акции MSCI немного впереди с 24.54%.
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
MSCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 24.54%
Сравнение доходности по годам KKR и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
MSCI MSCI Inc. | 5.22% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between KKR and MSCI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.46 |
The correlation between KKR and MSCI shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KKR:
$91.83B
MSCI:
$43.98B
KKR:
$3.10
MSCI:
$17.28
KKR:
31.02
MSCI:
34.67
KKR:
3.27
MSCI:
2.15
KKR:
4.60
MSCI:
14.12
KKR:
$19.99B
MSCI:
$3.24B
KKR:
$8.35B
MSCI:
$2.68B
KKR:
$9.97B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. MSCI — Ранг доходности на риск
KKR
MSCI
Сравнение KKR c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.52 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 1.37 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и MSCI
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -69.06% | +15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -18.07% | -26.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -25.99% | -23.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -43.74% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -43.74% | -5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -6.94% | -34.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -13.07% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 6.92% | +17.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и MSCI
KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 8.37% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 20.91% | +8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 28.70% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 30.72% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 31.18% | +5.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и MSCI
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности MSCI в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
MSCI MSCI Inc. | 1.29% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и MSCI
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and MSCI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (9.89%) compared to MSCI (8.37%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор