Сравнение KKR с MS
KKR (KKR & Co. Inc.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — KKR in Asset Management, MS in Capital Markets. Over the past 10 years, KKR returned 24.52%/yr vs 27.71%/yr for MS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KKR и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции KKR уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 24.52% против 27.71% соответственно.
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
MS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 11.18%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 69.28%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 27.71%
Сравнение доходности по годам KKR и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
MS Morgan Stanley | 21.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between KKR and MS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.53 |
The correlation between KKR and MS has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KKR:
$91.83B
MS:
$340.97B
KKR:
$3.10
MS:
$11.41
KKR:
31.02
MS:
18.75
KKR:
3.27
MS:
1.76
KKR:
4.60
MS:
2.84
KKR:
1.14
MS:
3.26
KKR:
$19.99B
MS:
$120.22B
KKR:
$8.35B
MS:
$69.72B
KKR:
$9.97B
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. MS — Ранг доходности на риск
KKR
MS
Сравнение KKR c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.43 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 3.53 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 11.65 | -12.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и MS
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -88.12% | +35.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -18.83% | -25.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -29.24% | -20.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -32.38% | -17.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -51.33% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -1.94% | -39.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -33.69% | +17.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 5.70% | +18.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и MS
KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 8.62% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 21.46% | +7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 25.81% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 28.75% | +10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 31.51% | +5.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и MS
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности MS в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
MS Morgan Stanley | 1.87% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и MS
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and MS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (9.89%) compared to MS (8.62%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор