PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KKR с MCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KKR с MCK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KKR (KKR & Co. Inc.) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while MCK operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, KKR returned 24.52%/yr vs 16.64%/yr for MCK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KKR и MCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR & Co. Inc. (KKR) и McKesson Corporation (MCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции MCK по среднегодовой доходности: 24.52% против 16.64% соответственно.

KKR

1 день
0.99%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-24.22%
6 месяцев
-29.28%
1 год
-20.15%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.18%
10 лет*
24.52%

MCK

1 день
-0.40%
1 месяц
3.20%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-3.47%
1 год
8.11%
3 года*
26.04%
5 лет*
32.74%
10 лет*
16.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KKR и MCK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KKR
KKR & Co. Inc.		-24.22%-13.32%79.65%80.48%-36.98%85.76%41.13%51.57%-4.28%41.78%
MCK
McKesson Corporation		-4.23%44.54%23.67%24.13%51.82%44.23%27.06%26.72%-28.40%11.95%

Correlation

The correlation between KKR and MCK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г.

0.26

The correlation between KKR and MCK shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KKR:

$91.83B

MCK:

$96.20B

EPS

KKR:

$3.10

MCK:

$38.38

Коэффициент P/E

KKR:

31.02

MCK:

20.43

Коэффициент PEG

KKR:

3.27

MCK:

0.27

Коэффициент P/S

KKR:

4.60

MCK:

0.24

Коэффициент P/B

KKR:

1.14

MCK:

13.91

Общая выручка (12 мес.)

KKR:

$19.99B

MCK:

$403.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

KKR:

$8.35B

MCK:

$14.55B

EBITDA (12 мес.)

KKR:

$9.97B

MCK:

$6.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KKR & Co. Inc.

McKesson Corporation

Часто сравнивают с KKR:
KKR с BXKKR с APOKKR с CGKKR с SPYKKR с BRK-BKKR с VOOKKR с QQQ
Часто сравнивают с MCK:
MCK с CORMCK с LLYMCK с MKCMCK с UNHMCK с CIMCK с ENSGMCK с EW

Доходность на риск

KKR vs. MCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KKR
Ранг доходности на риск KKR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KKR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MCK
Ранг доходности на риск MCK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KKR c MCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KKRMCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.27

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
0.63

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.08

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.29

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

0.74

-1.66

KKR vs. MCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KKR на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа MCK равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KKR и MCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KKR и MCK

Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и MCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KKRMCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-82.84%

+29.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.62%

-27.17%

-17.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.42%

-27.17%

-22.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-27.17%

-22.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-44.23%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.85%

-21.17%

-20.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.22%

-28.64%

+12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.65%

10.40%

+14.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KKR и MCK

KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KKRMCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

6.47%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.26%

22.74%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.32%

29.14%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

24.19%

+15.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.62%

28.82%

+7.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KKR и MCK

Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности MCK в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KKR
KKR & Co. Inc.		0.78%0.57%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%
MCK
McKesson Corporation		0.42%0.37%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KKR и MCK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
4.00B
96.30B
(KKR) Общая выручка
(MCK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KKR и MCK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KKR & Co. Inc. и McKesson Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
99.5%
4.2%
Активы портфеля
KKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.

MCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.

KKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

MCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

KKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

MCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

Часто задаваемые вопросы

KKR and MCK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KKR has higher volatility (9.89%) compared to MCK (6.47%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs MCK's -82.84%.

MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KKR и MCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор