Сравнение KKR с JPM
KKR (KKR & Co. Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — KKR in Asset Management, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, KKR returned 24.52%/yr vs 21.02%/yr for JPM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 24.52% против 21.02% соответственно.
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -22.64%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
Сравнение доходности по годам KKR и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between KKR and JPM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.48 |
The correlation between KKR and JPM shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KKR:
$91.83B
JPM:
$896.00B
KKR:
$3.10
JPM:
$21.08
KKR:
31.02
JPM:
15.21
KKR:
3.27
JPM:
1.68
KKR:
4.60
JPM:
3.14
KKR:
1.14
JPM:
2.60
KKR:
$19.99B
JPM:
$285.09B
KKR:
$8.35B
JPM:
$173.52B
KKR:
$9.97B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. JPM — Ранг доходности на риск
KKR
JPM
Сравнение KKR c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.42 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 3.36 | -4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и JPM
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -76.16% | +23.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -15.47% | -29.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -24.42% | -25.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -38.77% | -10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -43.63% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -3.66% | -38.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -17.62% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 6.54% | +18.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и JPM
KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 6.35% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 16.67% | +12.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 21.76% | +15.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 24.46% | +14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 27.39% | +9.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и JPM
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности JPM в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и JPM
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and JPM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (9.89%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор