Сравнение KKR с GS
KKR (KKR & Co. Inc.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — KKR in Asset Management, GS in Capital Markets. Over the past 10 years, KKR returned 24.52%/yr vs 24.48%/yr for GS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KKR и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 22.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KKR имеют среднегодовую доходность 24.52%, а акции GS немного отстают с 24.48%.
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 76.70%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
Сравнение доходности по годам KKR и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between KKR and GS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.54 |
The correlation between KKR and GS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KKR:
$91.83B
GS:
$327.33B
KKR:
$3.10
GS:
$57.41
KKR:
31.02
GS:
18.51
KKR:
3.27
GS:
2.40
KKR:
4.60
GS:
3.02
KKR:
1.14
GS:
2.66
KKR:
$19.99B
GS:
$110.77B
KKR:
$8.35B
GS:
$61.53B
KKR:
$9.97B
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. GS — Ранг доходности на риск
KKR
GS
Сравнение KKR c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 3.80 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 12.61 | -13.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и GS
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -78.84% | +25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -19.42% | -25.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -30.90% | -18.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -32.84% | -16.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -48.75% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -2.73% | -39.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -22.65% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 5.84% | +18.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и GS
Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 9.89%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 11.84% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 23.47% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 28.55% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 28.10% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 29.87% | +6.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и GS
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности GS в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и GS
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and GS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.84%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор