Сравнение KKR с BIL
KKR (KKR & Co. Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, KKR returned 25.18%/yr vs 2.23%/yr for BIL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 25.18% против 2.23% соответственно.
KKR
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- -21.22%
- С начала года
- -18.85%
- 1 год
- -27.48%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 25.18%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам KKR и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -18.85% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.92% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between KKR and BIL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. BIL — Ранг доходности на риск
KKR
BIL
Сравнение KKR c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -154.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 69.35 | -68.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 349.26 | -349.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 2,476.82 | -2,477.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и BIL
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -0.78% | -52.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -0.01% | -44.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -0.01% | -49.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -0.08% | -49.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -0.21% | -49.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.73% | 0.00% | -37.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -0.26% | -16.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.93% | 0.00% | +26.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и BIL
KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 0.07% | +9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.58% | 0.14% | +29.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.37% | 0.20% | +37.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.36% | 0.26% | +39.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.59% | 0.26% | +36.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и BIL
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BIL в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
KKR KKR & Co. Inc. | 1.01% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Часто задаваемые вопросы
KKR and BIL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (9.24%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.02 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор