PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KKR с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KKR с BIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KKR (KKR & Co. Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, KKR returned 24.49%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KKR и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR & Co. Inc. (KKR) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KKR показывает доходность -26.16%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 24.49% против 2.20% соответственно.

KKR

1 день
-3.51%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-26.16%
6 месяцев
-28.14%
1 год
-22.71%
3 года*
21.35%
5 лет*
10.22%
10 лет*
24.49%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.84%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KKR и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KKR
KKR & Co. Inc.		-26.16%-13.32%79.65%80.48%-36.98%85.76%41.13%51.57%-4.28%41.78%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.67%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between KKR and BIL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KKR & Co. Inc.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с KKR:
KKR с BXKKR с APOKKR с CGKKR с SPYKKR с BRK-BKKR с VOOKKR с QQQ
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

KKR vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KKR
Ранг доходности на риск KKR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KKR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KKR c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KKRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
19.32

-19.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
172.67

-173.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

87.16

-86.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

352.24

-352.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

2,793.11

-2,794.01

KKR vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KKR на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KKR и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KKR и BIL

Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KKRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-0.78%

-52.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.62%

-0.01%

-44.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.42%

-0.01%

-49.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-0.09%

-49.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-0.21%

-49.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.33%

0.00%

-43.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.25%

-0.26%

-15.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.26%

0.00%

+25.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KKR и BIL

KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KKRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.73%

0.07%

+9.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.27%

0.14%

+29.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.37%

0.20%

+37.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.26%

0.26%

+39.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.58%

0.26%

+36.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KKR и BIL

Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности BIL в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
KKR
KKR & Co. Inc.		1.11%0.57%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%

Часто задаваемые вопросы

KKR and BIL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KKR has higher volatility (9.73%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KKR и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор