PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJUL с UNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KJUL с UNL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KJUL (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July) and UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - KJUL is a Defined Outcome fund tracking the iShares Russell 2000 ETF, while UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas. Both are passively managed. Over the past 5 years, KJUL returned 4.93%/yr vs -5.40%/yr for UNL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. KJUL charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for UNL.

Доходность

Сравнение доходности KJUL и UNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KJUL показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -9.25%.

KJUL

1 день
0.00%
1 месяц
0.84%
С начала года
6.53%
6 месяцев
6.73%
1 год
18.90%
3 года*
11.07%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—

UNL

1 день
1.96%
1 месяц
2.56%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-23.20%
1 год
-27.44%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-5.40%
10 лет*
-3.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KJUL и UNL

2026 (YTD)202520242023202220212020
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		6.53%7.70%8.69%11.78%-8.44%2.51%11.61%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		-9.25%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%0.53%

Correlation

The correlation between KJUL and UNL is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.01

The correlation between KJUL and UNL shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Часто сравнивают с KJUL:
KJUL с NJULKJUL с PJULKJUL с KSEPKJUL с KAPRKJUL с ZMAYKJUL с ZJUNKJUL с BUFP
Часто сравнивают с UNL:
UNL с UNGUNL с BOILUNL с FCGUNL с DIGUNL с KOLDUNL с XELAUNL с BNO

Доходность на риск

KJUL vs. UNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJUL c UNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJULUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
-0.77

+3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
-0.93

+4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.88

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.54

-0.78

+6.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.49

-1.25

+21.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJUL vs. UNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJUL на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа UNL равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJUL и UNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJULUNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

-0.77

+3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.13

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.39

+0.96

Просадки

Сравнение просадок KJUL и UNL

Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки UNL в -89.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и UNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KJULUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-89.00%

+72.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-35.11%

+31.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.45%

-48.16%

+33.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-78.12%

+61.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-88.14%

+88.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-73.36%

+69.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

22.00%

-21.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KJUL и UNL

Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) составляет 0.55%, в то время как у United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что KJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KJULUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

8.17%

-7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

32.07%

-27.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

35.87%

-27.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

41.77%

-29.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

33.84%

-22.17%

Сравнение комиссий KJUL и UNL

KJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UNL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJUL и UNL

Ни KJUL, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KJUL and UNL have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNL has higher volatility (8.17%) compared to KJUL (0.55%). In terms of maximum drawdown, KJUL dropped -16.69% vs UNL's -89.00%.

On 5-year performance, KJUL leads with 4.93% vs -5.40% for UNL. On fees, KJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KJUL has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KJUL has performed better with a 4.93% return vs -5.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.

KJUL and UNL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KJUL is categorized as Defined Outcome, while UNL is Oil & Gas. KJUL tracks iShares Russell 2000 ETF, while UNL tracks 12 Month Natural Gas. They also come from different issuers: Innovator and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for KJUL and 0.90% for UNL.

KJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KJUL и UNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор