PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KJUL с UNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KJUL и UNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KJUL показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -18.43%.


KJUL

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
6 месяцев
4.06%
С начала года
6.53%
1 год
14.36%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.56%
10 лет*

UNL

1 день
-0.43%
1 месяц
-7.38%
6 месяцев
-8.23%
С начала года
-18.43%
1 год
-32.89%
3 года*
-18.22%
5 лет*
-9.93%
10 лет*
-5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KJUL и UNL


2026 (YTD)202520242023202220212020
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July
6.53%7.70%8.69%11.78%-8.44%2.51%10.84%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
-18.43%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%0.13%

Correlation

The correlation between KJUL and UNL is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.01

The correlation between KJUL and UNL shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Доходность на риск

KJUL vs. UNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 9191
Ранг коэф-та Мартина

UNL
Ранг доходности на риск UNL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJUL c UNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KJULUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.84

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

-1.02

+5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

-1.70

+18.03

KJUL vs. UNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJUL на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа UNL равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJUL и UNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KJUL и UNL

Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки UNL в -89.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и UNL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KJULUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-89.34%

+72.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-32.44%

+29.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.45%

-49.75%

+35.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-78.79%

+62.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-89.34%

+88.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-73.45%

+69.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

19.97%

-19.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KJUL и UNL

Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) составляет 1.29%, в то время как у United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что KJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KJULUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

5.62%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

28.58%

-23.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

35.05%

-27.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

41.75%

-29.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

33.82%

-22.25%

Сравнение комиссий KJUL и UNL

KJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UNL в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KJUL и UNL

Ни KJUL, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


KJUL and UNL have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNL has higher volatility (5.62%) compared to KJUL (1.29%). In terms of maximum drawdown, KJUL dropped -16.69% vs UNL's -89.34%.

On 5-year performance, KJUL leads with 5.56% vs -9.93% for UNL. On fees, KJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KJUL has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KJUL has performed better with a 5.56% return vs -9.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.

KJUL and UNL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KJUL is categorized as Defined Outcome, while UNL is Oil & Gas. KJUL tracks iShares Russell 2000 ETF, while UNL tracks 12 Month Natural Gas. They also come from different issuers: Innovator and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for KJUL and 0.90% for UNL.

KJUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KJUL и UNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор