Сравнение KJD с YANG
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both China Equities funds. KJD is actively managed, while YANG is passively managed. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. KJD charges 1.26%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности KJD и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 29.74%.
KJD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 11.09%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 1.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 42.31%
- С начала года
- 29.74%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- -44.24%
- 5 лет*
- -33.99%
- 10 лет*
- -36.97%
Сравнение доходности по годам KJD и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 1.14% | -28.21% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 29.74% | 6.15% |
Correlation
The correlation between KJD and YANG is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | -0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. YANG — Ранг доходности на риск
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YANG
Сравнение KJD c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJD | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJD и YANG
Максимальная просадка KJD за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -99.98% | +49.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.45% | -99.97% | +67.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.35% | -90.57% | +60.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и YANG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.17% | 59.41% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.17% | 94.41% | -33.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.17% | 81.86% | -20.69% |
Сравнение комиссий KJD и YANG
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и YANG
KJD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.84% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
KJD and YANG have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YANG is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YANG is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
YANG has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for KJD.
They also come from different issuers: KraneShares and Direxion. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 1.07% for YANG.
Подберите оптимальное распределение для KJD и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор