PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KJD с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KJD и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KJD показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 32.94%.


KJD

1 день
-4.75%
1 месяц
-6.67%
С начала года
1.96%
6 месяцев
-6.94%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

KSTR

1 день
1.39%
1 месяц
7.01%
С начала года
32.94%
6 месяцев
38.23%
1 год
83.76%
3 года*
16.36%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KJD и KSTR


Correlation

The correlation between KJD and KSTR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 2X Long JD Daily ETF

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Доходность на риск

KJD vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KJD

KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJD c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KJD vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KJDKSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

-0.00

-0.62

Просадки

Сравнение просадок KJD и KSTR

Максимальная просадка KJD за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и KSTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KJDKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-66.46%

+17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.90%

-10.98%

-20.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.63%

-38.77%

+10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности KJD и KSTR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KJDKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.90%

35.48%

+27.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.90%

38.31%

+24.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.90%

37.68%

+25.22%

Сравнение комиссий KJD и KSTR

KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KSTR в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KJD и KSTR

Ни KJD, ни KSTR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


KJD and KSTR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KSTR is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KSTR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.

KJD and KSTR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KJD is categorized as Leveraged Equities, while KSTR is China Equities. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.89% for KSTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KJD и KSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор