Сравнение KJD с KSTR
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both exchange-traded funds - KJD is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. KJD is actively managed, while KSTR is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. KJD charges 1.26%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.
Доходность
Сравнение доходности KJD и KSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность -20.07%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 47.82%.
KJD
- 1 день
- -6.60%
- 1 месяц
- -27.87%
- С начала года
- -20.07%
- 6 месяцев
- -22.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSTR
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- 47.82%
- 6 месяцев
- 47.90%
- 1 год
- 108.41%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJD и KSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | -20.07% | -28.21% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 47.82% | -2.31% |
Correlation
The correlation between KJD and KSTR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. KSTR — Ранг доходности на риск
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KSTR
Сравнение KJD c KSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJD | KSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJD и KSTR
Максимальная просадка KJD за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и KSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -66.46% | +17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.62% | -2.34% | -44.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -38.47% | +9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и KSTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.53% | 37.27% | +24.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.53% | 38.60% | +22.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.53% | 37.87% | +23.66% |
Сравнение комиссий KJD и KSTR
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KSTR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и KSTR
Ни KJD, ни KSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KJD and KSTR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KSTR is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KSTR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
KJD and KSTR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KJD is categorized as Leveraged Equities, while KSTR is China Equities. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.89% for KSTR.
Подберите оптимальное распределение для KJD и KSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор