Сравнение KJD с CRMG
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. KJD charges 1.26%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности KJD и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность -24.25%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -71.55%.
KJD
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- -31.64%
- С начала года
- -24.25%
- 6 месяцев
- -26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -30.36%
- С начала года
- -71.55%
- 6 месяцев
- -71.72%
- 1 год
- -75.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJD и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | -24.25% | -28.21% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -71.55% | 16.58% |
Correlation
The correlation between KJD and CRMG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. CRMG — Ранг доходности на риск
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRMG
Сравнение KJD c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJD | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.78 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJD и CRMG
Максимальная просадка KJD за все время составила -49.41%, что меньше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.41% | -79.83% | +30.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.41% | -79.19% | +29.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.28% | -39.31% | +10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и CRMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.65% | 76.09% | -14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.65% | 75.27% | -13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.65% | 75.27% | -13.62% |
Сравнение комиссий KJD и CRMG
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и CRMG
Ни KJD, ни CRMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KJD and CRMG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
KJD and CRMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: KraneShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.75% for CRMG.
Подберите оптимальное распределение для KJD и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор