Сравнение KJD с CRMG
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both exchange-traded funds - KJD is a China Equities fund actively managed by KraneShares, while CRMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. KJD charges 1.26%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности KJD и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -64.33%.
KJD
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 7.71%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- 10.88%
- 6 месяцев
- -53.43%
- С начала года
- -64.33%
- 1 год
- -65.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJD и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 1.45% | -28.21% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -64.33% | 16.58% |
Correlation
The correlation between KJD and CRMG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. CRMG — Ранг доходности на риск
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRMG
Сравнение KJD c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJD | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJD и CRMG
Максимальная просадка KJD за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -79.83% | +29.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -75.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -73.90% | +41.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -41.04% | +10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 45.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и CRMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 64.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 77.97% | -16.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.33% | 75.77% | -14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.33% | 75.77% | -14.44% |
Сравнение комиссий KJD и CRMG
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и CRMG
Ни KJD, ни CRMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KJD and CRMG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
KJD and CRMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KJD is categorized as China Equities, while CRMG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: KraneShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.75% for CRMG.
Подберите оптимальное распределение для KJD и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор