PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KJD с KSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KJD и KSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KJD показывает доходность -20.07%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 5.14%.


KJD

1 день
-6.60%
1 месяц
-27.87%
С начала года
-20.07%
6 месяцев
-22.26%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

KSPY

1 день
-1.10%
1 месяц
0.10%
С начала года
5.14%
6 месяцев
4.57%
1 год
16.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KJD и KSPY


Correlation

The correlation between KJD and KSPY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 2X Long JD Daily ETF

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Доходность на риск

KJD vs. KSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KJD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJD c KSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KJDKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.92

KJD vs. KSPY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KJD и KSPY

Максимальная просадка KJD за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и KSPY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KJDKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-11.67%

-37.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.62%

-1.60%

-45.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.16%

-1.17%

-27.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности KJD и KSPY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KJDKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.53%

7.44%

+54.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.53%

10.57%

+50.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.53%

10.57%

+50.96%

Сравнение комиссий KJD и KSPY

KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KSPY в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KJD и KSPY

KJD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.


ПозицияTTM20252024
KJD
KraneShares 2X Long JD Daily ETF
0.00%0.00%0.00%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
5.86%6.16%1.31%

Часто задаваемые вопросы


KJD and KSPY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.

KSPY has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.00% for KJD.

KJD is categorized as Leveraged Equities, while KSPY is Equity Hedged. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.78% for KSPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KJD и KSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор