Сравнение KJD с KMLM
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KJD is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. KJD is actively managed, while KMLM is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. KJD charges 1.26%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности KJD и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность -24.25%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 5.59%.
KJD
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- -31.64%
- С начала года
- -24.25%
- 6 месяцев
- -26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJD и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | -24.25% | -28.21% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 5.59% | 0.53% |
Correlation
The correlation between KJD and KMLM is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. KMLM — Ранг доходности на риск
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KMLM
Сравнение KJD c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJD | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJD и KMLM
Максимальная просадка KJD за все время составила -49.41%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.41% | -27.47% | -21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.41% | -17.67% | -31.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.28% | -12.76% | -16.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и KMLM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.65% | 11.34% | +50.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.65% | 14.58% | +47.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.65% | 14.69% | +46.96% |
Сравнение комиссий KJD и KMLM
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и KMLM
KJD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.76% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
KJD and KMLM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
KMLM has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 0.00% for KJD.
KJD is categorized as Leveraged Equities, while KMLM is Systematic Trend. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.90% for KMLM.
Подберите оптимальное распределение для KJD и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор