Сравнение KJD с GXC
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both exchange-traded funds - KJD is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while GXC is a China Equities fund tracking the S&P China BMI Index. KJD is actively managed, while GXC is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KJD charges 1.26%/yr vs 0.59%/yr for GXC.
Доходность
Сравнение доходности KJD и GXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность -24.25%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -9.30%.
KJD
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- -31.64%
- С начала года
- -24.25%
- 6 месяцев
- -26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -10.67%
- 1 год
- 1.33%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.96%
Сравнение доходности по годам KJD и GXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | -24.25% | -28.21% |
GXC SPDR S&P China ETF | -9.30% | -2.36% |
Correlation
The correlation between KJD and GXC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. GXC — Ранг доходности на риск
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GXC
Сравнение KJD c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJD | GXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJD и GXC
Максимальная просадка KJD за все время составила -49.41%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и GXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.41% | -71.96% | +22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.41% | -35.90% | -13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.28% | -28.83% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и GXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.65% | 19.09% | +42.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.65% | 29.02% | +32.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.65% | 26.05% | +35.60% |
Сравнение комиссий KJD и GXC
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и GXC
KJD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.28% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KJD and GXC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
GXC has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 0.00% for KJD.
KJD is categorized as Leveraged Equities, while GXC is China Equities. They also come from different issuers: KraneShares and State Street. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.59% for GXC.
Подберите оптимальное распределение для KJD и GXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор