Сравнение KJD с FXP
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both China Equities funds. KJD is actively managed, while FXP is passively managed. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. KJD charges 1.26%/yr vs 0.95%/yr for FXP.
Доходность
Сравнение доходности KJD и FXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 17.49%.
KJD
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 7.71%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXP
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 29.15%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- -27.59%
- 5 лет*
- -17.29%
- 10 лет*
- -21.55%
Сравнение доходности по годам KJD и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 1.45% | -28.21% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 17.49% | 4.16% |
Correlation
The correlation between KJD and FXP is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | -0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. FXP — Ранг доходности на риск
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FXP
Сравнение KJD c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJD | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJD и FXP
Максимальная просадка KJD за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и FXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -99.94% | +49.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -99.92% | +67.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -94.17% | +63.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и FXP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 40.14% | +21.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.33% | 63.18% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.33% | 54.76% | +6.57% |
Сравнение комиссий KJD и FXP
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FXP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и FXP
KJD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.06% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KJD and FXP have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FXP is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FXP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
FXP has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for KJD.
They also come from different issuers: KraneShares and ProShares. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.95% for FXP.
Подберите оптимальное распределение для KJD и FXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор