PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIE с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KIE с SPYG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - KIE is a Financials Equities fund tracking the S&P Insurance Select Industry Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KIE returned 12.33%/yr vs 18.23%/yr for SPYG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KIE charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности KIE и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 8.55%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 12.33% против 18.23% соответственно.

KIE

1 день
-0.99%
1 месяц
3.68%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-2.26%
1 год
3.43%
3 года*
16.02%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.33%

SPYG

1 день
0.06%
1 месяц
-3.41%
С начала года
8.55%
6 месяцев
7.04%
1 год
24.40%
3 года*
25.78%
5 лет*
14.08%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIE и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-0.83%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		8.55%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between KIE and SPYG is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.62

Over the past year, the correlation between KIE and SPYG has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KIE и SPYG

Секторы
KIE
SPYG

Финансовые услуги

96.9%
9.0%

Здравоохранение

3.1%
5.9%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

15.9%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.1%

Промышленность

-

5.4%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

52.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

KIE
96.9%
SPYG
9.0%

Здравоохранение

KIE
3.1%
SPYG
5.9%

Сырьевые материалы

KIE

-

SPYG
0.3%

Коммуникационные услуги

KIE

-

SPYG
15.9%

Потребительский циклический сектор

KIE

-

SPYG
8.5%

Потребительский защитный сектор

KIE

-

SPYG
1.0%

Энергетика

KIE

-

SPYG
0.1%

Промышленность

KIE

-

SPYG
5.4%

Недвижимость

KIE

-

SPYG
0.6%

Технологии

KIE

-

SPYG
52.1%

Коммунальные услуги

KIE

-

SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Insurance ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с JQUA
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

KIE vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KIESPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.43

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
2.00

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

1.78

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

7.00

-6.30

KIE vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KIE и SPYG

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIESPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-67.63%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-13.76%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-22.14%

+9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-32.67%

+16.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-32.67%

-11.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-5.65%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-24.28%

+12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

3.49%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и SPYG

Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 5.87%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIESPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

7.12%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

13.84%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

17.17%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

21.36%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

20.72%

+0.43%

Сравнение комиссий KIE и SPYG

KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и SPYG

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SPYG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.65%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.50%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

KIE and SPYG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (7.12%) compared to KIE (5.87%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, SPYG leads with 18.23% vs 12.33% for KIE. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, KIE has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 18.23% return vs 12.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for KIE.

KIE has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.50% for SPYG.

KIE is categorized as Financials Equities, while SPYG is S&P 500. KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIE и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор