Сравнение KIE с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
KIE и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KIE и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIE и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 10.89% против 15.90% соответственно.
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и SPYG
KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
KIE vs. SPYG — Ранг доходности на риск
KIE
SPYG
Сравнение KIE c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 1.04 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 1.62 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.75 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 6.81 | -8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.04 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.78 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.32 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между KIE и SPYG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и SPYG
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и SPYG
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -67.63% | -7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -13.76% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -32.67% | +16.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -32.67% | -11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -9.06% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -24.48% | +12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 3.55% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и SPYG
Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.73%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 7.32% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 12.90% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 22.42% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 21.13% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 20.57% | +0.57% |