Сравнение KIE с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
KIE и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KIE и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIE и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции KIE превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 10.89% против 8.45% соответственно.
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и SPYD
KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
KIE vs. SPYD — Ранг доходности на риск
KIE
SPYD
Сравнение KIE c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.49 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 0.78 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.59 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 2.09 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.49 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.45 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между KIE и SPYD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и SPYD
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и SPYD
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -46.42% | -28.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -12.35% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -22.25% | +6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -46.42% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -4.70% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -6.24% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 3.47% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и SPYD
SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 3.03% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 8.61% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 15.67% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 16.24% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 19.80% | +1.34% |