Сравнение KIE с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
KIE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KIE и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIE и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции KIE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.89% против 18.99% соответственно.
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и QQQ
KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
KIE vs. QQQ — Ранг доходности на риск
KIE
QQQ
Сравнение KIE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 1.07 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 1.66 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.00 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 7.32 | -8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.07 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.86 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между KIE и QQQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и QQQ
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и QQQ
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -82.97% | +7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -12.62% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -35.12% | +19.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -35.12% | -9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -7.86% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -32.99% | +20.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 3.44% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и QQQ
Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.73%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 6.61% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 12.82% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 22.70% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 22.38% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 22.25% | -1.11% |