PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIE с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KIE с GABF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. KIE is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, KIE returned 16.02%/yr vs 20.97%/yr for GABF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KIE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности KIE и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -6.16%.

KIE

1 день
-0.99%
1 месяц
3.68%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-2.26%
1 год
3.43%
3 года*
16.02%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.33%

GABF

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-7.56%
1 год
-4.99%
3 года*
20.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIE и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-0.83%8.12%26.95%12.18%7.27%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-6.16%3.60%44.38%38.92%-0.04%

Correlation

The correlation between KIE and GABF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.69

The correlation between KIE and GABF shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KIE и GABF

Секторы
KIE
GABF

Финансовые услуги

96.9%
85.6%

Здравоохранение

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

4.9%

Недвижимость

-

4.3%

Технологии

-

5.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KIE
96.9%
GABF
85.6%

Здравоохранение

KIE
3.1%
GABF

-

Сырьевые материалы

KIE

-

GABF

-

Коммуникационные услуги

KIE

-

GABF

-

Потребительский циклический сектор

KIE

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

KIE

-

GABF

-

Энергетика

KIE

-

GABF

-

Промышленность

KIE

-

GABF
4.9%

Недвижимость

KIE

-

GABF
4.3%

Технологии

KIE

-

GABF
5.2%

Коммунальные услуги

KIE

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Insurance ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с JQUA
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO

Доходность на риск

KIE vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KIEGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-0.29

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
-0.28

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.97

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.29

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

-0.66

+1.36

KIE vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KIE и GABF

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIEGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-20.86%

-54.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-17.16%

+5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-20.86%

+8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-10.77%

+8.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-4.92%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

7.60%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и GABF

SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIEGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

4.57%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

13.29%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

17.35%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

20.47%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

20.47%

+0.68%

Сравнение комиссий KIE и GABF

KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и GABF

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности GABF в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.09%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.65%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Часто задаваемые вопросы

KIE and GABF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KIE has higher volatility (5.87%) compared to GABF (4.57%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.97% vs 16.02% for KIE. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.97% return vs 16.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for KIE.

GABF has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.65% for KIE.

They also come from different issuers: State Street and Gabelli. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.10% for GABF.

KIE currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIE и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор