PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KIE с GABF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KIE и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KIE и GABF


2026 (YTD)2025202420232022
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
-8.59%8.12%26.95%12.18%8.45%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
-9.67%3.60%44.38%38.92%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -8.59%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.


KIE

1 день
-0.55%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-8.45%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.99%
10 лет*
10.89%

GABF

1 день
0.28%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-10.83%
1 год
-3.40%
3 года*
20.23%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Insurance ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Сравнение комиссий KIE и GABF

KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.


Доходность на риск

KIE vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KIE
Ранг доходности на риск KIE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 11
Ранг коэф-та Мартина

GABF
Ранг доходности на риск GABF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KIEGABFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

-0.15

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

-0.05

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.99

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.18

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

-0.48

-1.07

KIE vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа GABF равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KIEGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

-0.15

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.86

-0.57

Корреляция

Корреляция между KIE и GABF составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и GABF

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности GABF в 2.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KIE
SPDR S&P Insurance ETF
1.69%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
2.17%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KIE и GABF

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и GABF.


Загрузка...

Показатели просадок


KIEGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-20.86%

-54.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-17.16%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-14.11%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.09%

-4.64%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

6.49%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и GABF

Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.73%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KIEGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.73%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

13.62%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

22.80%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

20.69%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

20.69%

+0.45%