Сравнение KIE с GABF
KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. KIE is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, KIE returned 13.96%/yr vs 21.78%/yr for GABF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KIE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности KIE и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью -4.77%.
KIE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- -5.51%
- 1 год
- -4.49%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 10.58%
GABF
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KIE и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -7.66% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 8.45% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -4.77% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Correlation
The correlation between KIE and GABF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г. | 0.69 |
The correlation between KIE and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов KIE и GABF
Секторы
KIE
GABF
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
KIE
GABF
Здравоохранение
KIE
GABF
-
Сырьевые материалы
KIE
-
GABF
-
Коммуникационные услуги
KIE
-
GABF
-
Потребительский циклический сектор
KIE
-
GABF
-
Потребительский защитный сектор
KIE
-
GABF
-
Энергетика
KIE
-
GABF
-
Промышленность
KIE
-
GABF
Недвижимость
KIE
-
GABF
Технологии
KIE
-
GABF
Коммунальные услуги
KIE
-
GABF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIE vs. GABF — Ранг доходности на риск
KIE
GABF
Сравнение KIE c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.07 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.16 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.07 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.90 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок KIE и GABF
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KIE | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -20.86% | -54.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -17.16% | +5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | -20.86% | +8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -9.45% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -4.86% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 7.29% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и GABF
SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеют волатильность 4.99% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KIE | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.98% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 13.36% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 17.53% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 20.57% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 20.57% | +0.61% |
Сравнение комиссий KIE и GABF
KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и GABF
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности GABF в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.06% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.68% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
KIE and GABF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KIE has higher volatility (4.99%) compared to GABF (4.98%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 21.78% vs 13.96% for KIE. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 21.78% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for KIE.
GABF has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.68% for KIE.
They also come from different issuers: State Street and Gabelli. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.10% for GABF.
GABF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KIE и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор