Сравнение KIE с FTXO
KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) are both Financials Equities funds - KIE tracks the S&P Insurance Select Industry Index while FTXO tracks the NASDAQ US Banks Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KIE returned 10.54%/yr vs 8.55%/yr for FTXO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KIE charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for FTXO.
Доходность
Сравнение доходности KIE и FTXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у FTXO с доходностью 11.56%.
KIE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.33%
FTXO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 29.57%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KIE и FTXO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -0.83% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 11.56% | 21.32% | 29.05% | 0.05% | -17.93% | 40.53% | -12.53% | 30.11% | -21.79% | 14.25% |
Correlation
The correlation between KIE and FTXO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2016 г. | 0.74 |
The correlation between KIE and FTXO shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов KIE и FTXO
Секторы
KIE
FTXO
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
KIE
FTXO
Здравоохранение
KIE
FTXO
-
Сырьевые материалы
KIE
-
FTXO
-
Коммуникационные услуги
KIE
-
FTXO
-
Потребительский циклический сектор
KIE
-
FTXO
-
Потребительский защитный сектор
KIE
-
FTXO
-
Энергетика
KIE
-
FTXO
-
Промышленность
KIE
-
FTXO
-
Недвижимость
KIE
-
FTXO
-
Технологии
KIE
-
FTXO
Коммунальные услуги
KIE
-
FTXO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIE vs. FTXO — Ранг доходности на риск
KIE
FTXO
Сравнение KIE c FTXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KIE | FTXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.27 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.92 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 5.30 | -4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KIE и FTXO
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки FTXO в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и FTXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KIE | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -55.26% | -20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -16.69% | +4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | -25.84% | +13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -46.55% | +30.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | 0.00% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -15.79% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 6.03% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и FTXO
SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеют волатильность 5.87% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KIE | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 5.91% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 15.76% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 20.80% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 26.90% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 29.93% | -8.78% |
Сравнение комиссий KIE и FTXO
KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTXO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и FTXO
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности FTXO в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 2.24% | 1.92% | 2.18% | 3.20% | 2.94% | 1.64% | 2.74% | 2.53% | 3.51% | 1.09% | 0.16% | 0.00% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.65% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
KIE and FTXO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXO has higher volatility (5.91%) compared to KIE (5.87%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs FTXO's -55.26%.
On 5-year performance, KIE leads with 10.54% vs 8.55% for FTXO. On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KIE has performed better with a 10.54% return vs 8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FTXO.
FTXO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.65% for KIE.
KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index, while FTXO tracks NASDAQ US Banks Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.60% for FTXO.
FTXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KIE и FTXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор