Сравнение KIE с FTXO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO).
KIE и FTXO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. FTXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Banks Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KIE и FTXO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIE и FTXO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -7.79% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | -3.05% | 21.32% | 29.05% | 0.05% | -17.93% | 40.53% | -12.53% | 30.11% | -21.79% | 14.25% |
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у FTXO с доходностью -3.05%.
KIE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -5.63%
- 1 год
- -8.26%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 11.12%
FTXO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и FTXO
KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTXO в 0.60%.
Доходность на риск
KIE vs. FTXO — Ранг доходности на риск
KIE
FTXO
Сравнение KIE c FTXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | FTXO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.92 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 1.30 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.35 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 3.81 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.92 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.21 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.30 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между KIE и FTXO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и FTXO
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности FTXO в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.68% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 1.85% | 1.92% | 2.18% | 3.20% | 2.94% | 1.64% | 2.74% | 2.53% | 3.51% | 1.09% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и FTXO
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки FTXO в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и FTXO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIE | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -55.26% | -20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -16.69% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -46.55% | +30.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -11.62% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -16.03% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 5.93% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и FTXO
Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.85%, в то время как у First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIE | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 6.30% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 16.36% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 26.13% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 27.07% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 30.14% | -9.00% |