Сравнение KIE с FDFF
KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) are both Financials Equities funds. KIE is passively managed, while FDFF is actively managed. Over the past 3 years, KIE returned 17.15%/yr vs 10.77%/yr for FDFF. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KIE charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for FDFF.
Доходность
Сравнение доходности KIE и FDFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у FDFF с доходностью 0.24%.
KIE
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 6.45%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 12.28%
FDFF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 6.80%
- 6 месяцев
- -1.19%
- С начала года
- 0.24%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KIE и FDFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 6.45% | 8.12% | 26.95% | 14.19% |
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 0.24% | -2.75% | 27.86% | 16.58% |
Correlation
The correlation between KIE and FDFF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between KIE and FDFF has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов KIE и FDFF
Секторы
KIE
FDFF
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
KIE
FDFF
Здравоохранение
KIE
FDFF
-
Сырьевые материалы
KIE
-
FDFF
-
Коммуникационные услуги
KIE
-
FDFF
-
Потребительский циклический сектор
KIE
-
FDFF
Потребительский защитный сектор
KIE
-
FDFF
-
Энергетика
KIE
-
FDFF
-
Промышленность
KIE
-
FDFF
Недвижимость
KIE
-
FDFF
Технологии
KIE
-
FDFF
Коммунальные услуги
KIE
-
FDFF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIE vs. FDFF — Ранг доходности на риск
KIE
FDFF
Сравнение KIE c FDFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KIE | FDFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.95 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.31 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | -0.59 | +3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KIE и FDFF
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки FDFF в -23.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и FDFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KIE | FDFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -23.06% | -52.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -22.31% | +10.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | -23.06% | +10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -8.96% | +7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.99% | -6.61% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 11.81% | -7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и FDFF
SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KIE | FDFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 4.60% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 14.67% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 18.49% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 18.96% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 18.96% | +2.21% |
Сравнение комиссий KIE и FDFF
KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDFF в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и FDFF
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности FDFF в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 0.99% | 0.86% | 0.70% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.54% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
KIE and FDFF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KIE has higher volatility (6.80%) compared to FDFF (4.60%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs FDFF's -23.06%.
On 3-year performance, KIE leads with 17.15% vs 10.77% for FDFF. On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KIE has performed better with a 17.15% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for FDFF.
KIE has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.99% for FDFF.
They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.50% for FDFF.
KIE currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KIE и FDFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор