Сравнение KIE с FDFF
KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) are both Financials Equities funds. KIE is passively managed, while FDFF is actively managed. Over the past year, KIE returned -4.49% vs -11.92% for FDFF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KIE charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for FDFF.
Доходность
Сравнение доходности KIE и FDFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KIE показывает доходность -7.66%, а FDFF немного ниже – -7.98%.
KIE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- -5.51%
- 1 год
- -4.49%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 10.58%
FDFF
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -6.22%
- 1 год
- -11.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KIE и FDFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -7.66% | 8.12% | 26.95% | 14.53% |
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | -7.98% | -2.75% | 27.86% | 15.99% |
Correlation
The correlation between KIE and FDFF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between KIE and FDFF has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов KIE и FDFF
Секторы
KIE
FDFF
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
KIE
FDFF
Здравоохранение
KIE
FDFF
-
Сырьевые материалы
KIE
-
FDFF
-
Коммуникационные услуги
KIE
-
FDFF
-
Потребительский циклический сектор
KIE
-
FDFF
Потребительский защитный сектор
KIE
-
FDFF
-
Энергетика
KIE
-
FDFF
-
Промышленность
KIE
-
FDFF
Недвижимость
KIE
-
FDFF
Технологии
KIE
-
FDFF
Коммунальные услуги
KIE
-
FDFF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIE vs. FDFF — Ранг доходности на риск
KIE
FDFF
Сравнение KIE c FDFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | FDFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.91 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.54 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.10 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | FDFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.65 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.53 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок KIE и FDFF
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки FDFF в -23.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и FDFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KIE | FDFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -23.06% | -52.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -22.31% | +10.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -16.43% | +7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -6.33% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 10.87% | -6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и FDFF
SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) имеют волатильность 4.99% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KIE | FDFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.00% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 14.32% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 18.33% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 19.04% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 19.04% | +2.14% |
Сравнение комиссий KIE и FDFF
KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDFF в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и FDFF
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности FDFF в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 0.99% | 0.86% | 0.70% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.68% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
KIE and FDFF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDFF has higher volatility (5.00%) compared to KIE (4.99%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs FDFF's -23.06%.
On 1-year performance, KIE leads with -4.49% vs -11.92% for FDFF. On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KIE has performed better with a -4.49% return vs -11.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for FDFF.
KIE has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.99% for FDFF.
They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.50% for FDFF.
KIE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KIE и FDFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор