PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIE с FDFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KIE с FDFF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) are both Financials Equities funds. KIE is passively managed, while FDFF is actively managed. Over the past 3 years, KIE returned 16.02%/yr vs 10.00%/yr for FDFF. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KIE charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for FDFF.

Доходность

Сравнение доходности KIE и FDFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у FDFF с доходностью -8.79%.

KIE

1 день
-0.99%
1 месяц
3.68%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-2.26%
1 год
3.43%
3 года*
16.02%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.33%

FDFF

1 день
-0.95%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-10.42%
1 год
-13.05%
3 года*
10.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIE и FDFF

2026 (YTD)202520242023
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-0.83%8.12%26.95%14.19%
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		-8.79%-2.75%27.86%16.58%

Correlation

The correlation between KIE and FDFF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.55

The correlation between KIE and FDFF has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KIE и FDFF

Секторы
KIE
FDFF

Финансовые услуги

96.9%
75.4%

Здравоохранение

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

18.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KIE
96.9%
FDFF
75.4%

Здравоохранение

KIE
3.1%
FDFF

-

Сырьевые материалы

KIE

-

FDFF

-

Коммуникационные услуги

KIE

-

FDFF

-

Потребительский циклический сектор

KIE

-

FDFF
0.8%

Потребительский защитный сектор

KIE

-

FDFF

-

Энергетика

KIE

-

FDFF

-

Промышленность

KIE

-

FDFF
4.2%

Недвижимость

KIE

-

FDFF
0.8%

Технологии

KIE

-

FDFF
18.8%

Коммунальные услуги

KIE

-

FDFF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Insurance ETF

Fidelity Disruptive Finance ETF

Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с JQUA
Часто сравнивают с FDFF:
FDFF с FDIFFDFF с FMEDFDFF с FDVVFDFF с FDTXFDFF с FBCGFDFF с FXAIXFDFF с TIME

Доходность на риск

KIE vs. FDFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c FDFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KIEFDFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-0.72

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
-0.90

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.89

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.59

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

-1.14

+1.84

KIE vs. FDFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа FDFF равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и FDFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KIE и FDFF

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки FDFF в -23.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и FDFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIEFDFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-23.06%

-52.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-22.31%

+10.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-23.06%

+10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-17.17%

+14.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-6.51%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

11.50%

-6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и FDFF

SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIEFDFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

5.56%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

14.44%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

18.22%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

18.98%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

18.98%

+2.17%

Сравнение комиссий KIE и FDFF

KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDFF в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и FDFF

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности FDFF в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		1.09%0.86%0.70%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.65%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Часто задаваемые вопросы

KIE and FDFF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KIE has higher volatility (5.87%) compared to FDFF (5.56%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs FDFF's -23.06%.

On 3-year performance, KIE leads with 16.02% vs 10.00% for FDFF. On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KIE has performed better with a 16.02% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for FDFF.

KIE has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.09% for FDFF.

They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.50% for FDFF.

KIE currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIE и FDFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор