Сравнение KIE с FDFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF).
KIE и FDFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. FDFF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности KIE и FDFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIE и FDFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 14.53% |
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | -12.16% | -2.75% | 27.86% | 15.99% |
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -8.59%, что значительно выше, чем у FDFF с доходностью -12.16%.
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
FDFF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -13.49%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и FDFF
KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDFF в 0.50%.
Доходность на риск
KIE vs. FDFF — Ранг доходности на риск
KIE
FDFF
Сравнение KIE c FDFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | FDFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -0.45 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | -0.51 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.43 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.05 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | FDFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.45 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.47 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между KIE и FDFF составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и FDFF
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности FDFF в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 1.03% | 0.86% | 0.70% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и FDFF
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки FDFF в -23.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и FDFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIE | FDFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -23.06% | -52.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -22.31% | +10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -20.22% | +10.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -5.79% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 9.27% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и FDFF
Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.73%, в то время как у Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIE | FDFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.98% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 14.13% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 22.46% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 19.03% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 19.03% | +2.11% |