PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIE с DFNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KIE с DFNL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and DFNL (Davis Select Financial ETF) are both Financials Equities funds. KIE is passively managed, while DFNL is actively managed. Over the past 5 years, KIE returned 8.63%/yr vs 10.69%/yr for DFNL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KIE charges 0.35%/yr vs 0.64%/yr for DFNL.

Доходность

Сравнение доходности KIE и DFNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Davis Select Financial ETF (DFNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у DFNL с доходностью -3.70%.

KIE

1 день
1.88%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-4.49%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.58%

DFNL

1 день
2.25%
1 месяц
0.02%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
0.12%
1 год
15.59%
3 года*
23.45%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIE и DFNL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-7.66%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%13.01%
DFNL
Davis Select Financial ETF		-3.70%28.59%28.56%14.45%-8.45%31.25%-4.97%27.37%-11.59%20.46%

Correlation

The correlation between KIE and DFNL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г.

0.81

The correlation between KIE and DFNL shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KIE и DFNL

Секторы
KIE
DFNL

Финансовые услуги

97.5%
92.6%

Здравоохранение

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

2.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KIE
97.5%
DFNL
92.6%

Здравоохранение

KIE
2.5%
DFNL

-

Сырьевые материалы

KIE

-

DFNL

-

Коммуникационные услуги

KIE

-

DFNL

-

Потребительский циклический сектор

KIE

-

DFNL
1.0%

Потребительский защитный сектор

KIE

-

DFNL

-

Энергетика

KIE

-

DFNL

-

Промышленность

KIE

-

DFNL
2.7%

Недвижимость

KIE

-

DFNL

-

Технологии

KIE

-

DFNL
3.7%

Коммунальные услуги

KIE

-

DFNL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Insurance ETF

Davis Select Financial ETF

Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с PEP
Часто сравнивают с DFNL:
DFNL с VFHDFNL с FLBLDFNL с FTXODFNL с XLFDFNL с EUFNDFNL с SPMODFNL с TIME

Доходность на риск

KIE vs. DFNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 55
Ранг коэф-та Мартина
DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c DFNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Davis Select Financial ETF (DFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KIEDFNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.06

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
1.53

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.19

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.21

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

3.51

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KIE vs. DFNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа DFNL равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и DFNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KIEDFNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.06

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.52

-0.23

Просадки

Сравнение просадок KIE и DFNL

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки DFNL в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и DFNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIEDFNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-44.51%

-30.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-12.94%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-16.05%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-26.27%

+10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-6.49%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-7.66%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

4.45%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и DFNL

SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Davis Select Financial ETF (DFNL) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что KIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIEDFNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.56%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

11.44%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

14.84%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

19.36%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

22.63%

-1.45%

Сравнение комиссий KIE и DFNL

KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFNL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и DFNL

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности DFNL в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFNL
Davis Select Financial ETF		1.42%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%0.00%0.00%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.68%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Часто задаваемые вопросы

KIE and DFNL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KIE has higher volatility (4.99%) compared to DFNL (4.56%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs DFNL's -44.51%.

On 5-year performance, DFNL leads with 10.69% vs 8.63% for KIE. On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DFNL has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFNL has performed better with a 10.69% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.64% for DFNL.

KIE has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.42% for DFNL.

They also come from different issuers: State Street and Davis Advisers. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.64% for DFNL.

DFNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIE и DFNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор