Сравнение KIE с BPAY
KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) are both Financials Equities funds. KIE is passively managed, while BPAY is actively managed. Over the past 3 years, KIE returned 17.37%/yr vs 8.85%/yr for BPAY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KIE charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for BPAY.
Доходность
Сравнение доходности KIE и BPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у BPAY с доходностью -2.83%.
KIE
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 10.49%
- 6 месяцев
- 10.61%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 12.41%
BPAY
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 6.84%
- 6 месяцев
- -2.96%
- С начала года
- -2.83%
- 1 год
- -16.59%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KIE и BPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 7.63% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 2.70% |
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -2.83% | 8.54% | 17.28% | 13.19% | -16.32% |
Correlation
The correlation between KIE and BPAY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between KIE and BPAY has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов KIE и BPAY
Секторы
KIE
BPAY
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
KIE
BPAY
Здравоохранение
KIE
BPAY
-
Сырьевые материалы
KIE
-
BPAY
-
Коммуникационные услуги
KIE
-
BPAY
-
Потребительский циклический сектор
KIE
-
BPAY
Потребительский защитный сектор
KIE
-
BPAY
-
Энергетика
KIE
-
BPAY
-
Промышленность
KIE
-
BPAY
Недвижимость
KIE
-
BPAY
Технологии
KIE
-
BPAY
Коммунальные услуги
KIE
-
BPAY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIE vs. BPAY — Ранг доходности на риск
KIE
BPAY
Сравнение KIE c BPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KIE | BPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.91 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.50 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -0.90 | +3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KIE и BPAY
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки BPAY в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и BPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KIE | BPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -33.62% | -41.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -33.62% | +21.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | -33.62% | +20.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -17.91% | +17.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.99% | -10.85% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 18.51% | -13.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и BPAY
SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) имеют волатильность 6.83% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KIE | BPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 7.17% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 20.31% | -7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 26.07% | -9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 24.50% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 24.50% | -3.32% |
Сравнение комиссий KIE и BPAY
KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BPAY в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и BPAY
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности BPAY в 6.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 6.97% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.52% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
KIE and BPAY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPAY has higher volatility (7.17%) compared to KIE (6.83%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs BPAY's -33.62%.
On 3-year performance, KIE leads with 17.37% vs 8.85% for BPAY. On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KIE has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KIE has performed better with a 17.37% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.
BPAY has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 1.52% for KIE.
They also come from different issuers: State Street and BlackRock. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.70% for BPAY.
KIE currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KIE и BPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор