Сравнение KIE с BPAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY).
KIE и BPAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. BPAY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности KIE и BPAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIE и BPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -7.79% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 1.91% |
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -18.57% | 8.54% | 17.28% | 13.19% | -16.39% |
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -7.79%, что значительно выше, чем у BPAY с доходностью -18.57%.
KIE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -5.63%
- 1 год
- -8.26%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 11.12%
BPAY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -6.12%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIE и BPAY
KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BPAY в 0.70%.
Доходность на риск
KIE vs. BPAY — Ранг доходности на риск
KIE
BPAY
Сравнение KIE c BPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | BPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | -0.21 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | -0.10 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.99 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.13 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -0.32 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | BPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.21 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.02 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между KIE и BPAY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и BPAY
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности BPAY в 7.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.68% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 7.96% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KIE и BPAY
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки BPAY в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и BPAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIE | BPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -33.62% | -41.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -33.62% | +21.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -31.21% | +22.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -9.91% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 13.91% | -8.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и BPAY
Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.85%, в то время как у BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIE | BPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 7.59% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 19.02% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 29.26% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 24.18% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 24.18% | -3.04% |