PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIE с AMUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KIE с AMUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - KIE is a Financials Equities fund tracking the S&P Insurance Select Industry Index, while AMUU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. KIE is passively managed, while AMUU is actively managed. Over the past year, KIE returned -7.54% vs 1186.28% for AMUU. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. KIE charges 0.35%/yr vs 0.97%/yr for AMUU.

Доходность

Сравнение доходности KIE и AMUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у AMUU с доходностью 393.28%.

KIE

1 день
-1.61%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-7.05%
1 год
-7.54%
3 года*
12.94%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.42%

AMUU

1 день
7.59%
1 месяц
134.67%
С начала года
393.28%
6 месяцев
368.74%
1 год
1,186.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIE и AMUU

2026 (YTD)2025
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-9.36%6.76%
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		393.28%145.24%

Correlation

The correlation between KIE and AMUU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.03

The correlation between KIE and AMUU shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KIE и AMUU

Секторы
KIE
AMUU

Финансовые услуги

97.5%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KIE
97.5%
AMUU

-

Здравоохранение

KIE
2.5%
AMUU

-

Сырьевые материалы

KIE

-

AMUU

-

Коммуникационные услуги

KIE

-

AMUU

-

Потребительский циклический сектор

KIE

-

AMUU

-

Потребительский защитный сектор

KIE

-

AMUU

-

Энергетика

KIE

-

AMUU

-

Промышленность

KIE

-

AMUU

-

Недвижимость

KIE

-

AMUU

-

Технологии

KIE

-

AMUU
100.0%

Коммунальные услуги

KIE

-

AMUU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Insurance ETF

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares

Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с PEP
Часто сравнивают с AMUU:
AMUU с AMDLAMUU с AMDGAMUU с AMDAMUU с MUUAMUU с TSMXAMUU с XDQQAMUU с KORU

Доходность на риск

KIE vs. AMUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 11
Ранг коэф-та Мартина
AMUU
Ранг доходности на риск AMUU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUU: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c AMUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KIEAMUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
9.25

-9.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
4.79

-5.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.63

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

21.30

-21.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

41.74

-43.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KIE vs. AMUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа AMUU равного 9.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и AMUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KIEAMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

9.25

-9.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

4.45

-4.16

Просадки

Сравнение просадок KIE и AMUU

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки AMUU в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и AMUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIEAMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-56.47%

-18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-56.31%

+44.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

0.00%

-10.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-22.84%

+10.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

28.68%

-23.87%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и AMUU

Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.59%, в то время как у Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) волатильность равна 45.72%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIEAMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

45.72%

-41.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

94.24%

-83.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

129.66%

-113.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

131.28%

-112.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

131.28%

-110.11%

Сравнение комиссий KIE и AMUU

KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMUU в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и AMUU

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности AMUU в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		2.83%13.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.71%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Часто задаваемые вопросы

KIE and AMUU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMUU has higher volatility (45.72%) compared to KIE (4.59%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs AMUU's -56.47%.

On 1-year performance, AMUU leads with 1186.28% vs -7.54% for KIE. On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KIE has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMUU has performed better with a 1186.28% return vs -7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for AMUU.

AMUU has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.71% for KIE.

KIE is categorized as Financials Equities, while AMUU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.97% for AMUU.

AMUU currently has the higher Sharpe Ratio (9.25 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIE и AMUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор