Сравнение KIE с AMDG
KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - KIE is a Financials Equities fund tracking the S&P Insurance Select Industry Index, while AMDG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. KIE is passively managed, while AMDG is actively managed. Over the past year, KIE returned 1.69% vs 826.23% for AMDG. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. KIE charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.
Доходность
Сравнение доходности KIE и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KIE
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 12.06%
AMDG
- 1 день
- -11.43%
- 1 месяц
- 15.85%
- С начала года
- 329.09%
- 6 месяцев
- 325.72%
- 1 год
- 826.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KIE и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -0.00% | 7.80% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 329.09% | 95.49% |
Correlation
The correlation between KIE and AMDG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | -0.08 |
The correlation between KIE and AMDG shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIE vs. AMDG — Ранг доходности на риск
KIE
AMDG
Сравнение KIE c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KIE | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.53 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 14.77 | -14.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 28.66 | -28.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KIE и AMDG
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KIE | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -63.32% | -11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -56.48% | +44.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -12.62% | +11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -25.39% | +13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 29.06% | -24.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и AMDG
Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 5.85%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 48.45%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KIE | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 48.45% | -42.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 102.73% | -90.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 134.55% | -118.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 132.44% | -114.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 132.44% | -111.28% |
Сравнение комиссий KIE и AMDG
KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и AMDG
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности AMDG в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.61% | 11.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.64% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
KIE and AMDG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDG has higher volatility (48.45%) compared to KIE (5.85%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs AMDG's -63.32%.
On 1-year performance, AMDG leads with 826.23% vs 1.69% for KIE. On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KIE has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 826.23% return vs 1.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for AMDG.
AMDG has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.64% for KIE.
KIE is categorized as Financials Equities, while AMDG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.75% for AMDG.
AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (6.20 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KIE и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор