PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIE с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KIE с AMDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - KIE is a Financials Equities fund tracking the S&P Insurance Select Industry Index, while AMDG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. KIE is passively managed, while AMDG is actively managed. Over the past year, KIE returned -7.54% vs 1172.87% for AMDG. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. KIE charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.

Доходность

Сравнение доходности KIE и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 391.03%.

KIE

1 день
-1.61%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-7.05%
1 год
-7.54%
3 года*
12.94%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.42%

AMDG

1 день
7.70%
1 месяц
134.89%
С начала года
391.03%
6 месяцев
367.32%
1 год
1,172.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIE и AMDG

2026 (YTD)2025
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-9.36%7.52%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		391.03%96.98%

Correlation

The correlation between KIE and AMDG is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г.

-0.05

The correlation between KIE and AMDG shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Insurance ETF

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с PEP
Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMUUAMDG с AMDAMDG с JLGMXAMDG с AMDDAMDG с ARMGAMDG с QQQ

Доходность на риск

KIE vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 11
Ранг коэф-та Мартина
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KIEAMDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
9.15

-9.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
4.75

-5.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.63

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

20.99

-21.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

41.10

-42.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KIE vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 9.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KIEAMDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

9.15

-9.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

3.36

-3.08

Просадки

Сравнение просадок KIE и AMDG

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и AMDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIEAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-63.04%

-12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-56.48%

+44.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

0.00%

-10.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-25.70%

+13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

28.80%

-23.99%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и AMDG

Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.59%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIEAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

45.35%

-40.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

94.94%

-83.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

129.64%

-113.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

130.26%

-111.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

130.26%

-109.09%

Сравнение комиссий KIE и AMDG

KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMDG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и AMDG

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности AMDG в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		2.28%11.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.71%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Часто задаваемые вопросы

KIE and AMDG have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDG has higher volatility (45.35%) compared to KIE (4.59%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs AMDG's -63.04%.

On 1-year performance, AMDG leads with 1172.87% vs -7.54% for KIE. On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KIE has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 1172.87% return vs -7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for AMDG.

AMDG has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.71% for KIE.

KIE is categorized as Financials Equities, while AMDG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.75% for AMDG.

AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (9.15 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIE и AMDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор