PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHYB с GAEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KHYB с GAEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) and GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. KHYB is passively managed, while GAEM is actively managed. Over the past year, KHYB returned 10.48% vs 13.31% for GAEM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. KHYB charges 0.69%/yr vs 0.76%/yr for GAEM.

Доходность

Сравнение доходности KHYB и GAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KHYB показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у GAEM с доходностью 3.66%.

KHYB

1 день
0.02%
1 месяц
1.16%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.51%
1 год
10.48%
3 года*
8.74%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—

GAEM

1 день
0.39%
1 месяц
0.60%
С начала года
3.66%
6 месяцев
5.06%
1 год
13.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KHYB и GAEM

2026 (YTD)20252024
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		2.52%9.59%1.59%
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		3.66%13.55%3.72%

Correlation

The correlation between KHYB and GAEM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г.

0.49

The correlation between KHYB and GAEM has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

Часто сравнивают с KHYB:
KHYB с YMAGKHYB с RTAIKHYB с MSTYKHYB с SGOVKHYB с KBWDKHYB с SPHYKHYB с KLXY
Часто сравнивают с GAEM:
GAEM с MTBAGAEM с EPRFGAEM с XEMDGAEM с ELDGAEM с EMBDGAEM с EMLCGAEM с VWOB

Доходность на риск

KHYB vs. GAEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHYB
Ранг доходности на риск KHYB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHYB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHYB c GAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHYBGAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
2.84

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.78
4.53

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.58

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.70

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.91

16.90

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHYB vs. GAEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHYB на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAEM равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHYB и GAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHYBGAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

2.84

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

2.37

-2.09

Просадки

Сравнение просадок KHYB и GAEM

Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и GAEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KHYBGAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-3.84%

-29.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-3.61%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-0.52%

-9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.79%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KHYB и GAEM

Текущая волатильность для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) составляет 0.87%, в то время как у Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что KHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KHYBGAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.39%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

3.76%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

4.72%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

4.96%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

4.96%

+0.75%

Сравнение комиссий KHYB и GAEM

KHYB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GAEM в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYB и GAEM

Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности GAEM в 7.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		7.51%6.50%3.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		8.13%7.59%10.11%15.55%9.67%6.22%4.76%4.86%2.56%

Часто задаваемые вопросы

KHYB and GAEM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAEM has higher volatility (1.39%) compared to KHYB (0.87%). In terms of maximum drawdown, KHYB dropped -33.63% vs GAEM's -3.84%.

On 1-year performance, GAEM leads with 13.31% vs 10.48% for KHYB. On fees, KHYB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KHYB has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GAEM has performed better with a 13.31% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KHYB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.76% for GAEM.

KHYB has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 7.51% for GAEM.

They also come from different issuers: KraneShares and Simplify. Their fees differ too: 0.69% for KHYB and 0.76% for GAEM.

KHYB currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KHYB и GAEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор