PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHPI с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KHPI с XRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).

KHPI и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KHPI и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KHPI и XRMI

2026 (YTD)20252024
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%4.29%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%4.60%6.49%

Доходность по периодам

С начала года, KHPI показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kensington Hedged Premium Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с HEQTKHPI с QQQHKHPI с QQQ
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Сравнение комиссий KHPI и XRMI

KHPI берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

KHPI vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHPI c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHPIXRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.62

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.89

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.80

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

2.72

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHPI vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHPI на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа XRMI равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHPI и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHPIXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.62

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.26

+0.54

Корреляция

Корреляция между KHPI и XRMI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHPI и XRMI

Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что меньше доходности XRMI в 12.78%

TTM20252024202320222021
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Просадки

Сравнение просадок KHPI и XRMI

Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и XRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

KHPIXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.58%

-15.31%

+4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-5.02%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-3.86%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-6.10%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.47%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KHPI и XRMI

Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что KHPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KHPIXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.68%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

4.51%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

6.88%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.78%

6.99%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.78%

6.99%

+2.79%