PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHPI с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KHPI с ULTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

KHPI и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KHPI и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KHPI и ULTY

2026 (YTD)20252024
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%4.29%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%17.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KHPI показывает доходность -3.02%, а ULTY немного ниже – -3.10%.

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kensington Hedged Premium Income ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с QQQHKHPI с HEQTKHPI с QQQ
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ

Сравнение комиссий KHPI и ULTY

KHPI берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF

Доходность на риск

KHPI vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHPI c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHPIULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.42

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.74

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.51

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

1.11

+6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHPI vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHPI на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHPI и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHPIULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.42

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

-0.06

+0.86

Корреляция

Корреляция между KHPI и ULTY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHPI и ULTY

Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что меньше доходности ULTY в 133.15%

TTM20252024
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%

Просадки

Сравнение просадок KHPI и ULTY

Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и ULTY.

Загрузка...

Показатели просадок

KHPIULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.58%

-26.85%

+16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-24.16%

+17.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-20.55%

+15.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-9.06%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

11.12%

-9.63%

Волатильность

Сравнение волатильности KHPI и ULTY

Текущая волатильность для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) составляет 3.26%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что KHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KHPIULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

9.06%

-5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

17.10%

-11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

25.28%

-14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.78%

27.62%

-17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.78%

27.62%

-17.84%