PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHPI с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KHPI с TSMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).

KHPI и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KHPI и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KHPI и TSMY

2026 (YTD)20252024
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%4.29%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%11.46%

Доходность по периодам

С начала года, KHPI показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kensington Hedged Premium Income ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с HEQTKHPI с QQQHKHPI с QQQ
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX

Сравнение комиссий KHPI и TSMY

KHPI берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF

Доходность на риск

KHPI vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHPI c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHPITSMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.59

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

3.10

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

5.34

-3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

18.33

-10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHPI vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHPI на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHPI и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHPITSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.59

-1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.16

-0.37

Корреляция

Корреляция между KHPI и TSMY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHPI и TSMY

Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что меньше доходности TSMY в 57.44%

TTM20252024
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%

Просадки

Сравнение просадок KHPI и TSMY

Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и TSMY.

Загрузка...

Показатели просадок

KHPITSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.58%

-31.15%

+20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-15.50%

+8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-9.44%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-5.82%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

4.52%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности KHPI и TSMY

Текущая волатильность для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) составляет 3.26%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что KHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KHPITSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

12.27%

-9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

23.03%

-17.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

31.08%

-20.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.78%

33.38%

-23.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.78%

33.38%

-23.60%