Сравнение KHPI с QQQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).
KHPI и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KHPI и QQQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KHPI и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | -3.45% | 18.62% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, KHPI показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KHPI и QQQI
KHPI берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Доходность на риск
KHPI vs. QQQI — Ранг доходности на риск
KHPI
QQQI
Сравнение KHPI c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHPI | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.09 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.68 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.93 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 8.69 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHPI | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.09 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.90 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между KHPI и QQQI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и QQQI
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что меньше доходности QQQI в 14.90%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.90% | 13.82% | 12.85% |
Просадки
Сравнение просадок KHPI и QQQI
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и QQQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KHPI | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -20.00% | +9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -11.46% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -5.72% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -2.31% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.54% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и QQQI
Текущая волатильность для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) составляет 3.26%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что KHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KHPI | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 6.18% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 11.23% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 19.72% | -8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.78% | 17.48% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 17.48% | -7.70% |