Сравнение KHPI с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
KHPI и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KHPI и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KHPI и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.37% | 17.24% | 10.77% |
Доходность по периодам
С начала года, KHPI показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью -2.37%.
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KHPI и QQA
KHPI берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Доходность на риск
KHPI vs. QQA — Ранг доходности на риск
KHPI
QQA
Сравнение KHPI c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHPI | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.74 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.90 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 9.03 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHPI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.68 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между KHPI и QQA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и QQA
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что меньше доходности QQA в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.41% | 9.78% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок KHPI и QQA
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KHPI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -19.73% | +9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -11.55% | +5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -4.93% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -2.62% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.43% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и QQA
Текущая волатильность для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) составляет 3.26%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что KHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KHPI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 5.85% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 10.72% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 19.02% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.78% | 18.84% | -9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 18.84% | -9.06% |