Сравнение KHPI с PYPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY).
KHPI и PYPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KHPI и PYPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KHPI и PYPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -21.27% | -30.17% | 16.37% |
Доходность по периодам
С начала года, KHPI показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у PYPY с доходностью -21.27%.
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYPY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- -32.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KHPI и PYPY
KHPI берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии PYPY в 1.01%.
Доходность на риск
KHPI vs. PYPY — Ранг доходности на риск
KHPI
PYPY
Сравнение KHPI c PYPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHPI | PYPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -0.91 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | -1.10 | +2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.83 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.67 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | -1.48 | +8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHPI | PYPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.91 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.22 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между KHPI и PYPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и PYPY
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что меньше доходности PYPY в 77.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% | 0.00% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 77.04% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок KHPI и PYPY
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки PYPY в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и PYPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KHPI | PYPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -53.64% | +43.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -47.14% | +40.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -47.84% | +43.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -14.15% | +12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 21.41% | -19.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и PYPY
Текущая волатильность для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) составляет 3.26%, в то время как у Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что KHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KHPI | PYPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 8.45% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 30.16% | -24.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 35.97% | -25.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.78% | 31.46% | -21.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 31.46% | -21.68% |