Сравнение KHPI с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
KHPI и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности KHPI и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KHPI и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 8.57% |
Доходность по периодам
С начала года, KHPI показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -0.63%.
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KHPI и PBP
KHPI берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
KHPI vs. PBP — Ранг доходности на риск
KHPI
PBP
Сравнение KHPI c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHPI | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.79 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.25 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.15 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 6.53 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHPI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.79 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.33 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между KHPI и PBP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и PBP
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что меньше доходности PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок KHPI и PBP
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| KHPI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -43.43% | +32.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -10.20% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -2.89% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -6.75% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.80% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и PBP
Текущая волатильность для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) составляет 3.26%, в то время как у Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что KHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KHPI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 4.10% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 5.98% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 14.26% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.78% | 11.95% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 13.68% | -3.90% |