Сравнение KHPI с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
KHPI и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности KHPI и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KHPI и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, KHPI показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KHPI и DIVO
KHPI берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
KHPI vs. DIVO — Ранг доходности на риск
KHPI
DIVO
Сравнение KHPI c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHPI | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.36 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.99 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.92 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 9.07 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHPI | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.36 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.83 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между KHPI и DIVO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и DIVO
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок KHPI и DIVO
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KHPI | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -30.04% | +19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -9.21% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -3.96% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -2.62% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.95% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и DIVO
Текущая волатильность для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) составляет 3.26%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что KHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KHPI | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.58% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 7.01% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 13.13% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.78% | 11.93% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 14.93% | -5.15% |