Сравнение KHC с HSY
KHC (The Kraft Heinz Company) and HSY (The Hershey Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KHC in Packaged Foods, HSY in Confectioners. Over the past 10 years, KHC returned -8.03%/yr vs 8.77%/yr for HSY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHC и HSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям HSY по среднегодовой доходности: -8.03% против 8.77% соответственно.
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
HSY
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- -9.14%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам KHC и HSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
HSY The Hershey Company | -1.96% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
Correlation
The correlation between KHC and HSY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.46 |
The correlation between KHC and HSY shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KHC:
$27.74B
HSY:
$35.93B
KHC:
-$4.85
HSY:
$5.38
KHC:
1.11
HSY:
2.99
KHC:
0.66
HSY:
7.59
KHC:
$24.99B
HSY:
$11.99B
KHC:
$8.46B
HSY:
$4.17B
KHC:
-$3.86B
HSY:
$2.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. HSY — Ранг доходности на риск
KHC
HSY
Сравнение KHC c HSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHC | HSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.10 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.48 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 1.26 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHC | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.44 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.13 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | 0.38 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.49 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок KHC и HSY
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и HSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -49.15% | -26.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -24.98% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -42.23% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -45.25% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -45.25% | -30.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.29% | -30.30% | -31.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.43% | -13.10% | -29.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 9.54% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и HSY
Текущая волатильность для The Kraft Heinz Company (KHC) составляет 7.77%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что KHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 9.70% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 19.99% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 27.64% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 22.75% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 23.44% | +3.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и HSY
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности HSY в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 3.21% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHC и HSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KHC и HSY
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
KHC and HSY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSY has higher volatility (9.70%) compared to KHC (7.77%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs HSY's -49.15%.
HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и HSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор