Сравнение KHC с FFIDX
KHC (The Kraft Heinz Company) is a stock, while FFIDX (Fidelity Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, KHC returned -8.03%/yr vs 15.11%/yr for FFIDX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHC и FFIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у FFIDX с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям FFIDX по среднегодовой доходности: -8.03% против 15.11% соответственно.
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
FFIDX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам KHC и FFIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
FFIDX Fidelity Fund | 1.85% | 20.04% | 27.13% | 30.93% | -25.88% | 33.22% | 26.43% | 33.46% | -5.31% | 23.28% |
Correlation
The correlation between KHC and FFIDX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.25 |
The correlation between KHC and FFIDX shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. FFIDX — Ранг доходности на риск
KHC
FFIDX
Сравнение KHC c FFIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Fidelity Fund (FFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHC | FFIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.88 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 7.93 | -8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHC | FFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.62 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.66 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | 0.78 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.48 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок KHC и FFIDX
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки FFIDX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и FFIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | FFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -55.35% | -20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -10.87% | -12.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -22.42% | -16.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -30.33% | -11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -30.66% | -45.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.29% | -2.50% | -59.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.43% | -11.85% | -30.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 2.58% | +10.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и FFIDX
The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Fidelity Fund (FFIDX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | FFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 3.22% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 9.30% | +9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 12.68% | +12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 19.16% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 19.42% | +7.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и FFIDX
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности FFIDX в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIDX Fidelity Fund | 1.15% | 1.18% | 0.00% | 2.41% | 0.67% | 4.60% | 2.71% | 5.41% | 7.40% | 11.12% | 7.01% | 5.48% |
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Часто задаваемые вопросы
KHC and FFIDX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHC has higher volatility (7.77%) compared to FFIDX (3.22%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs FFIDX's -55.35%.
FFIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и FFIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор