Сравнение KHC с CLX
KHC (The Kraft Heinz Company) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KHC in Packaged Foods, CLX in Household & Personal Products. Over the past 10 years, KHC returned -7.58%/yr vs -0.20%/yr for CLX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHC и CLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у CLX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям CLX по среднегодовой доходности: -7.58% против -0.20% соответственно.
KHC
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- -1.64%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- -6.37%
- 10 лет*
- -7.58%
CLX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.20%
Сравнение доходности по годам KHC и CLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 4.12% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
CLX The Clorox Company | -1.69% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
Correlation
The correlation between KHC and CLX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.39 |
The correlation between KHC and CLX shifts across timeframes, from 0.37 (10 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KHC:
$28.98B
CLX:
$11.79B
KHC:
-$4.85
CLX:
$6.17
KHC:
1.16
CLX:
1.76
KHC:
$24.99B
CLX:
$6.76B
KHC:
$8.46B
CLX:
$2.96B
KHC:
-$3.86B
CLX:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. CLX — Ранг доходности на риск
KHC
CLX
Сравнение KHC c CLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KHC | CLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.89 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.65 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | -1.33 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KHC и CLX
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и CLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -56.34% | -19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -31.52% | +8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -46.11% | +7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -46.11% | +4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -56.34% | -19.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.61% | -50.92% | -9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.44% | -13.43% | -29.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 15.49% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и CLX
Текущая волатильность для The Kraft Heinz Company (KHC) составляет 7.37%, в то время как у The Clorox Company (CLX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что KHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 10.45% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.74% | 23.46% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 28.17% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 26.09% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 24.51% | +2.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и CLX
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности CLX в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.12% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
KHC The Kraft Heinz Company | 6.56% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHC и CLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KHC и CLX
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
KHC and CLX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.45%) compared to KHC (7.37%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs CLX's -56.34%.
KHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и CLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор