PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KGRN с YXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGRN с YXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both China Equities funds - KGRN tracks the MSCI China IMI Environment 10/40 Index while YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, KGRN returned -11.37%/yr vs -2.98%/yr for YXI. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. KGRN charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for YXI.

Доходность

Сравнение доходности KGRN и YXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGRN показывает доходность -11.78%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 10.86%.

KGRN

1 день
0.36%
1 месяц
-6.12%
6 месяцев
-15.17%
С начала года
-11.78%
1 год
-12.20%
3 года*
-4.29%
5 лет*
-11.37%
10 лет*
—

YXI

1 день
-1.28%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
15.92%
С начала года
10.86%
1 год
8.52%
3 года*
-9.98%
5 лет*
-2.98%
10 лет*
-7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGRN и YXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		-11.78%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%12.12%-29.32%-0.37%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		10.86%-22.87%-25.36%12.40%4.78%13.94%-17.95%-14.35%9.63%-3.46%

Correlation

The correlation between KGRN and YXI is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

-0.69

The correlation between KGRN and YXI has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

ProShares Short FTSE China 50

Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA
Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с EWTYXI с CNYAYXI с FXIYXI с MCHI

Доходность на риск

KGRN vs. YXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 55
Ранг коэф-та Мартина
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGRN c YXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KGRNYXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
0.42

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
0.72

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.09

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

0.75

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

1.50

-2.44

KGRN vs. YXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGRN на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа YXI равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGRN и YXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KGRN и YXI

Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и YXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGRNYXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-81.15%

+14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.36%

-11.39%

-16.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.19%

-53.12%

+10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

-57.65%

-5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.80%

-77.36%

+23.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.18%

-54.45%

+20.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

5.69%

+7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности KGRN и YXI

Текущая волатильность для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) составляет 5.96%, в то время как у ProShares Short FTSE China 50 (YXI) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что KGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGRNYXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

7.55%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

15.50%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

20.63%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.61%

31.48%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.74%

27.43%

+5.31%

Сравнение комиссий KGRN и YXI

KGRN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGRN и YXI

Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности YXI в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.97%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.57%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы

KGRN and YXI have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YXI has higher volatility (7.55%) compared to KGRN (5.96%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs YXI's -81.15%.

On 5-year performance, YXI leads with -2.98% vs -11.37% for KGRN. On fees, KGRN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KGRN has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YXI has performed better with a -2.98% return vs -11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KGRN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.

YXI has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.97% for KGRN.

KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: CICC and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 0.95% for YXI.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGRN и YXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор