PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KGRN с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGRN с SMST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. KGRN is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, KGRN returned -12.20% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. KGRN charges 0.79%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности KGRN и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGRN показывает доходность -11.78%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.

KGRN

1 день
0.36%
1 месяц
-6.12%
6 месяцев
-15.17%
С начала года
-11.78%
1 год
-12.20%
3 года*
-4.29%
5 лет*
-11.37%
10 лет*
—

SMST

1 день
7.64%
1 месяц
37.45%
6 месяцев
-8.12%
С начала года
-31.71%
1 год
257.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGRN и SMST

2026 (YTD)20252024
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		-11.78%21.45%17.24%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-31.71%-44.36%-91.71%

Correlation

The correlation between KGRN and SMST is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с MSTZSMST с TSLZ

Доходность на риск

KGRN vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 55
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGRN c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KGRNSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.74

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
2.38

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.31

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

3.04

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

5.82

-6.75

KGRN vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGRN на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGRN и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KGRN и SMST

Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGRNSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-99.25%

+33.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.36%

-85.39%

+57.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.80%

-97.32%

+43.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.18%

-90.93%

+56.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

44.56%

-31.47%

Волатильность

Сравнение волатильности KGRN и SMST

Текущая волатильность для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) составляет 5.96%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что KGRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGRNSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

55.38%

-49.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

135.32%

-119.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

149.40%

-125.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.61%

167.53%

-132.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.74%

167.53%

-134.79%

Сравнение комиссий KGRN и SMST

KGRN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGRN и SMST

Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.97%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KGRN and SMST have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (55.38%) compared to KGRN (5.96%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -12.20% for KGRN. On fees, KGRN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KGRN has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KGRN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

KGRN has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for SMST.

KGRN is categorized as China Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: CICC and Defiance. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGRN и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор