Сравнение KGRN с SGOV
KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KGRN returned -11.63%/yr vs 3.63%/yr for SGOV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. KGRN charges 0.79%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности KGRN и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGRN показывает доходность -13.08%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.98%.
KGRN
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -5.65%
- 6 месяцев
- -15.15%
- С начала года
- -13.08%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -4.18%
- 5 лет*
- -11.63%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 1.98%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGRN и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | -13.08% | 21.45% | -1.11% | -14.75% | -40.45% | 5.91% | 148.64% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.98% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between KGRN and SGOV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGRN vs. SGOV — Ранг доходности на риск
KGRN
SGOV
Сравнение KGRN c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGRN | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -385.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 385.05 | -384.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 393.03 | -393.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 6,226.73 | -6,227.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGRN и SGOV
Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGRN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -0.03% | -66.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.36% | -0.01% | -28.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -0.01% | -42.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | -0.03% | -63.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.48% | 0.00% | -54.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.19% | -0.00% | -34.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.20% | 0.00% | +13.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGRN и SGOV
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что KGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGRN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 0.05% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 0.13% | +15.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 0.19% | +23.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 0.24% | +34.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.74% | 0.24% | +32.50% |
Сравнение комиссий KGRN и SGOV
KGRN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGRN и SGOV
Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SGOV в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.98% | 0.85% | 1.49% | 0.74% | 1.98% | 0.41% | 0.01% | 5.88% | 2.04% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KGRN and SGOV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGRN has higher volatility (5.99%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, SGOV leads with 3.63% vs -11.63% for KGRN. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.63% return vs -11.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.
SGOV has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.98% for KGRN.
KGRN is categorized as China Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGRN и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор