PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KGRN с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KGRN и VYM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности KGRN и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.10%
7.70%
KGRN
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KGRN:

0.19

VYM:

1.80

Коэф-т Сортино

KGRN:

0.54

VYM:

2.54

Коэф-т Омега

KGRN:

1.07

VYM:

1.33

Коэф-т Кальмара

KGRN:

0.10

VYM:

3.24

Коэф-т Мартина

KGRN:

0.50

VYM:

10.75

Индекс Язвы

KGRN:

13.76%

VYM:

1.80%

Дневная вол-ть

KGRN:

36.50%

VYM:

10.78%

Макс. просадка

KGRN:

-66.36%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

KGRN:

-57.30%

VYM:

-4.93%

Доходность по периодам

С начала года, KGRN показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 17.16%.


KGRN

С начала года

-1.70%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

15.37%

1 год

3.52%

5 лет

5.60%

10 лет

N/A

VYM

С начала года

17.16%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

8.47%

1 год

17.88%

5 лет

9.71%

10 лет

9.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KGRN и VYM

KGRN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF
График комиссии KGRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KGRN c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KGRN, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.191.80
Коэффициент Сортино KGRN, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.542.54
Коэффициент Омега KGRN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.33
Коэффициент Кальмара KGRN, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.103.24
Коэффициент Мартина KGRN, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.5010.75
KGRN
VYM

Показатель коэффициента Шарпа KGRN на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGRN и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.19
1.80
KGRN
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGRN и VYM

KGRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF
0.00%0.74%1.60%0.41%0.01%5.88%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.75%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Просадки

Сравнение просадок KGRN и VYM

Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-57.30%
-4.93%
KGRN
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности KGRN и VYM

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что KGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.94%
3.96%
KGRN
VYM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab