PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KGRN с KCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGRN с KCAI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) are both China Equities funds - KGRN tracks the MSCI China IMI Environment 10/40 Index while KCAI tracks the Qi China Alpha Index. Both are passively managed. Over the past year, KGRN returned -14.85% vs 38.58% for KCAI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KGRN и KCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGRN показывает доходность -13.08%, что значительно ниже, чем у KCAI с доходностью 4.38%.

KGRN

1 день
-1.48%
1 месяц
-5.65%
6 месяцев
-15.15%
С начала года
-13.08%
1 год
-14.85%
3 года*
-4.18%
5 лет*
-11.63%
10 лет*
—

KCAI

1 день
-1.84%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
4.21%
С начала года
4.38%
1 год
38.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGRN и KCAI

2026 (YTD)20252024
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		-13.08%21.45%16.10%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		4.38%53.29%11.36%

Correlation

The correlation between KGRN and KCAI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.58

The correlation between KGRN and KCAI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KGRN и KCAI

Секторы
KGRN
KCAI

Промышленность

34.2%
23.6%

Потребительский циклический сектор

27.2%
11.5%

Коммунальные услуги

19.8%

-

Технологии

14.1%
13.2%

Энергетика

3.8%

-

Сырьевые материалы

-

11.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

39.0%

Здравоохранение

-

1.3%

Недвижимость

-

-

Промышленность

KGRN
34.2%
KCAI
23.6%

Потребительский циклический сектор

KGRN
27.2%
KCAI
11.5%

Коммунальные услуги

KGRN
19.8%
KCAI

-

Технологии

KGRN
14.1%
KCAI
13.2%

Энергетика

KGRN
3.8%
KCAI

-

Сырьевые материалы

KGRN

-

KCAI
11.3%

Коммуникационные услуги

KGRN

-

KCAI

-

Потребительский защитный сектор

KGRN

-

KCAI

-

Финансовые услуги

KGRN

-

KCAI
39.0%

Здравоохранение

KGRN

-

KCAI
1.3%

Недвижимость

KGRN

-

KCAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

KraneShares China Alpha Index ETF

Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA
Часто сравнивают с KCAI:
KCAI с NBCEKCAI с KWEBKCAI с CQQQKCAI с ASHSKCAI с ISVBFKCAI с KMLMKCAI с CAS

Доходность на риск

KGRN vs. KCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 44
Ранг коэф-та Мартина
KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGRN c KCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KGRNKCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
2.76

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
3.98

-4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.48

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

6.57

-7.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

20.62

-21.75

KGRN vs. KCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGRN на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа KCAI равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGRN и KCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KGRN и KCAI

Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и KCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGRNKCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-25.48%

-40.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.36%

-5.90%

-22.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.48%

-4.32%

-50.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.19%

-6.93%

-27.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.20%

1.88%

+11.32%

Волатильность

Сравнение волатильности KGRN и KCAI

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что KGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGRNKCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.43%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

9.59%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.59%

14.03%

+9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.60%

20.93%

+13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.74%

20.93%

+11.81%

Сравнение комиссий KGRN и KCAI

И KGRN, и KCAI имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGRN и KCAI

Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности KCAI в 33.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		33.94%35.42%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.98%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%

Часто задаваемые вопросы

KGRN and KCAI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGRN has higher volatility (5.99%) compared to KCAI (5.43%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs KCAI's -25.48%.

On 1-year performance, KCAI leads with 38.58% vs -14.85% for KGRN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 38.58% return vs -14.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KGRN and KCAI have the same expense ratio: 0.79% per year.

KCAI has the higher dividend yield at 33.94%, compared with 0.98% for KGRN.

KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while KCAI tracks Qi China Alpha Index. They also come from different issuers: CICC and KraneShares.

KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGRN и KCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор