Сравнение KGRN с BIL
KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KGRN returned -11.69%/yr vs 3.45%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. KGRN charges 0.79%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности KGRN и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGRN показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.67%.
KGRN
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -11.29%
- С начала года
- -11.49%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- -6.11%
- 3 года*
- -1.94%
- 5 лет*
- -11.69%
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам KGRN и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | -11.49% | 21.45% | -1.11% | -14.75% | -40.45% | 5.91% | 138.49% | 12.12% | -29.32% | -0.37% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.67% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.17% |
Correlation
The correlation between KGRN and BIL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г. | -0.02 |
The correlation between KGRN and BIL shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGRN vs. BIL — Ранг доходности на риск
KGRN
BIL
Сравнение KGRN c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGRN | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -172.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 87.16 | -86.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 352.24 | -352.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 2,793.11 | -2,793.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGRN и BIL
Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGRN | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -0.78% | -65.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.91% | -0.01% | -25.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -0.01% | -42.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | -0.09% | -63.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.65% | 0.00% | -53.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.03% | -0.26% | -33.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.19% | 0.00% | +11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGRN и BIL
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что KGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGRN | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 0.07% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 0.14% | +16.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 0.20% | +23.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 0.26% | +34.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.83% | 0.26% | +32.57% |
Сравнение комиссий KGRN и BIL
KGRN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGRN и BIL
Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.97% | 0.85% | 1.49% | 0.74% | 1.98% | 0.41% | 0.01% | 5.88% | 2.04% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KGRN and BIL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGRN has higher volatility (6.99%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs BIL's -0.78%.
On 5-year performance, BIL leads with 3.45% vs -11.69% for KGRN. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BIL has performed better with a 3.45% return vs -11.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.
BIL has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.97% for KGRN.
KGRN is categorized as China Equities, while BIL is Government Bonds. KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: CICC and State Street. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGRN и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор