Сравнение KGLD с XAUT-USD
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) is Derivative Income fund actively managed by Kurv, while XAUT-USD (Tether Gold USD) is a cryptocurrency. Over the past year, KGLD returned 18.52% vs 19.89% for XAUT-USD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и XAUT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KGLD показывает доходность -7.74%, а XAUT-USD немного выше – -7.57%.
KGLD
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.81%
- 6 месяцев
- -13.53%
- С начала года
- -7.74%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAUT-USD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -5.82%
- 6 месяцев
- -12.81%
- С начала года
- -7.57%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 26.48%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGLD и XAUT-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -7.74% | 29.75% |
XAUT-USD Tether Gold USD | -7.57% | 29.80% |
Correlation
The correlation between KGLD and XAUT-USD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between KGLD and XAUT-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. XAUT-USD — Ранг доходности на риск
KGLD
XAUT-USD
Сравнение KGLD c XAUT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Tether Gold USD (XAUT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGLD | XAUT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.71 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 1.60 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGLD и XAUT-USD
Максимальная просадка KGLD за все время составила -28.32%, примерно равная максимальной просадке XAUT-USD в -27.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и XAUT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | XAUT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -27.89% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -27.89% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.79% | -27.55% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -6.79% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 14.62% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и XAUT-USD
Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Tether Gold USD (XAUT-USD) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что KGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | XAUT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 6.10% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.10% | 24.18% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.04% | 22.92% | +6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.66% | 15.19% | +13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.66% | 15.31% | +13.35% |
Часто задаваемые вопросы
KGLD and XAUT-USD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGLD has higher volatility (6.62%) compared to XAUT-USD (6.10%). In terms of maximum drawdown, KGLD dropped -28.32% vs XAUT-USD's -27.89%.
XAUT-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и XAUT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор