PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KGLD с MSFY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KGLD и MSFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGLD и MSFY


Доходность по периодам

С начала года, KGLD показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -26.42%.


KGLD

1 день
1.14%
1 месяц
-11.79%
С начала года
11.28%
6 месяцев
24.03%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSFY

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-26.42%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-8.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Gold Enhanced Income ETF

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Сравнение комиссий KGLD и MSFY

И KGLD, и MSFY имеют комиссию равную 1.00%.


Доходность на риск

KGLD vs. MSFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KGLD

MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGLD c MSFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KGLD vs. MSFY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KGLDMSFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

-0.09

+2.24

Корреляция

Корреляция между KGLD и MSFY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KGLD и MSFY

Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности MSFY в 28.39%


TTM202520242023
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF
7.44%4.59%0.00%0.00%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
28.39%18.56%14.35%1.94%

Просадки

Сравнение просадок KGLD и MSFY

Максимальная просадка KGLD за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и MSFY.


Загрузка...

Показатели просадок


KGLDMSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-34.21%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.91%

-32.02%

+19.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-6.03%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

Волатильность

Сравнение волатильности KGLD и MSFY


Загрузка...

Волатильность по периодам


KGLDMSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.23%

25.80%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

20.92%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.23%

20.92%

+9.31%