PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KGLD с MSFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KGLD и MSFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGLD показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -13.99%.


KGLD

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.84%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.94%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSFY

1 день
-3.43%
1 месяц
4.37%
С начала года
-13.99%
6 месяцев
-12.67%
1 год
-7.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGLD и MSFY


Correlation

The correlation between KGLD and MSFY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Gold Enhanced Income ETF

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Доходность на риск

KGLD vs. MSFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KGLD

MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGLD c MSFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KGLD vs. MSFY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KGLDMSFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.20

+1.12

Просадки

Сравнение просадок KGLD и MSFY

Максимальная просадка KGLD за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и MSFY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KGLDMSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-34.21%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.40%

-20.53%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-7.20%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.40%

Волатильность

Сравнение волатильности KGLD и MSFY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KGLDMSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.72%

26.51%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.72%

22.27%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.72%

22.27%

+6.45%

Сравнение комиссий KGLD и MSFY

И KGLD, и MSFY имеют комиссию равную 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KGLD и MSFY

Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что меньше доходности MSFY в 24.31%


ПозицияTTM202520242023
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF
12.64%4.59%0.00%0.00%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
24.31%18.56%14.35%1.94%

Часто задаваемые вопросы


KGLD and MSFY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 1.00% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KGLD and MSFY have the same expense ratio: 1.00% per year.

MSFY has the higher dividend yield at 24.31%, compared with 12.64% for KGLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGLD и MSFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор