PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KGLD с GDXW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KGLD и GDXW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGLD показывает доходность -8.41%, что значительно выше, чем у GDXW с доходностью -23.48%.


KGLD

1 день
-2.02%
1 месяц
-8.57%
6 месяцев
-14.51%
С начала года
-8.41%
1 год
17.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GDXW

1 день
-4.16%
1 месяц
-21.57%
6 месяцев
-33.84%
С начала года
-23.48%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGLD и GDXW


2026 (YTD)2025
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF
-8.41%11.65%
GDXW
Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF
-23.48%25.26%

Correlation

The correlation between KGLD and GDXW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г.

0.84

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Gold Enhanced Income ETF

Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF

Доходность на риск

KGLD vs. GDXW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KGLD
Ранг доходности на риск KGLD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGLD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGLD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGLD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGLD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGLD: 1818
Ранг коэф-та Мартина

GDXW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGLD c GDXW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KGLDGDXWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

KGLD vs. GDXW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KGLD и GDXW

Максимальная просадка KGLD за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки GDXW в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и GDXW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KGLDGDXWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.32%

-46.10%

+17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.32%

-46.10%

+17.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-17.74%

+9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

Волатильность

Сравнение волатильности KGLD и GDXW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KGLDGDXWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.04%

61.94%

-32.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.71%

61.94%

-33.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.71%

61.94%

-33.23%

Сравнение комиссий KGLD и GDXW

KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GDXW в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KGLD и GDXW

Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что меньше доходности GDXW в 59.46%


ПозицияTTM2025
GDXW
Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF
59.46%7.48%
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF
15.76%4.59%

Часто задаваемые вопросы


KGLD and GDXW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GDXW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GDXW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.

GDXW has the higher dividend yield at 59.46%, compared with 15.76% for KGLD.

KGLD is categorized as Derivative Income, while GDXW is Gold. They also come from different issuers: Kurv and Roundhill. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 0.99% for GDXW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGLD и GDXW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор