PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KGLD с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KGLD и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGLD и FYEE


2026 (YTD)2025
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF
11.28%29.75%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
-2.09%12.56%

Доходность по периодам

С начала года, KGLD показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью -2.09%.


KGLD

1 день
1.14%
1 месяц
-11.79%
С начала года
11.28%
6 месяцев
24.03%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Gold Enhanced Income ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Сравнение комиссий KGLD и FYEE

KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.


Доходность на риск

KGLD vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KGLD

FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGLD c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KGLD vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KGLDFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.95

+1.21

Корреляция

Корреляция между KGLD и FYEE составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KGLD и FYEE

Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности FYEE в 8.27%


TTM20252024
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF
7.44%4.59%0.00%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
8.27%7.08%5.45%

Просадки

Сравнение просадок KGLD и FYEE

Максимальная просадка KGLD за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и FYEE.


Загрузка...

Показатели просадок


KGLDFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-18.79%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.91%

-4.26%

-8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-2.40%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KGLD и FYEE


Загрузка...

Волатильность по периодам


KGLDFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.23%

15.88%

+14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

14.31%

+15.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.23%

14.31%

+15.92%