Сравнение KGLD с CHPY
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, KGLD returned 17.40% vs 98.32% for CHPY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. KGLD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 63.11%.
KGLD
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -8.57%
- 6 месяцев
- -14.51%
- С начала года
- -8.41%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGLD и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -8.41% | 29.75% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 24.24% |
Correlation
The correlation between KGLD and CHPY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. CHPY — Ранг доходности на риск
KGLD
CHPY
Сравнение KGLD c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGLD | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.44 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 5.84 | -5.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 23.10 | -21.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGLD и CHPY
Максимальная просадка KGLD за все время составила -28.32%, что больше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -16.93% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -16.93% | -11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | -16.93% | -11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -2.48% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 4.27% | +7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и CHPY
Текущая волатильность для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) составляет 6.56%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что KGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 18.29% | -11.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.12% | 31.41% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.04% | 35.76% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.71% | 37.88% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.71% | 37.88% | -9.17% |
Сравнение комиссий KGLD и CHPY
KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и CHPY
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что меньше доходности CHPY в 36.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 15.76% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
KGLD and CHPY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (18.29%) compared to KGLD (6.56%). In terms of maximum drawdown, KGLD dropped -28.32% vs CHPY's -16.93%.
On 1-year performance, CHPY leads with 98.32% vs 17.40% for KGLD. On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, KGLD has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 98.32% return vs 17.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
CHPY has the higher dividend yield at 36.41%, compared with 15.76% for KGLD.
They also come from different issuers: Kurv and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 0.99% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор