PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGAX с FUNFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGGAX с FUNFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX).

KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. FUNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности KGGAX и FUNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGGAX и FUNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		7.29%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%1.28%
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		-3.28%24.57%23.13%26.25%-16.38%22.81%15.28%27.47%-7.87%19.59%

Доходность по периодам

С начала года, KGGAX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у FUNFX с доходностью -3.28%.

KGGAX

1 день
2.57%
1 месяц
-7.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.89%
1 год
54.61%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.91%
10 лет*
14.57%

FUNFX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
0.27%
1 год
23.63%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

American Funds Fundamental Investors® Class F-3

Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с SPYKGGAX с GVALKGGAX с ACWIKGGAX с FEUPXKGGAX с IVAL
Часто сравнивают с FUNFX:
FUNFX с FXAIXFUNFX с FNDBFUNFX с AWSHXFUNFX с SWTSXFUNFX с DODGXFUNFX с QQQFUNFX с SPY

Сравнение комиссий KGGAX и FUNFX

KGGAX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FUNFX в 0.28%.

KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3

Доходность на риск

KGGAX vs. FUNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FUNFX
Ранг доходности на риск FUNFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGAX c FUNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGAXFUNFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.54

1.35

+2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.19

2.02

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.28

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

2.16

+2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.23

9.52

+8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGAX vs. FUNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGAX на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа FUNFX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGAX и FUNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGAXFUNFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

1.35

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.73

-0.12

Корреляция

Корреляция между KGGAX и FUNFX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGAX и FUNFX

Дивидендная доходность KGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, что больше доходности FUNFX в 9.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		15.02%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		9.16%8.83%9.21%6.10%5.33%11.29%2.90%7.21%9.65%7.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KGGAX и FUNFX

Максимальная просадка KGGAX за все время составила -45.27%, что больше максимальной просадки FUNFX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGAX и FUNFX.

Загрузка...

Показатели просадок

KGGAXFUNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.27%

-33.92%

-11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-11.36%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-24.88%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-7.97%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-4.78%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.58%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGAX и FUNFX

Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что KGGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGGAXFUNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.04%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

11.03%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

18.14%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

16.72%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

18.17%

-3.09%