PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGAX с KGGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGGAX с KGGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KGGAX (Kopernik Global All-Cap Fund Class A) and KGGIX (Kopernik Global All-Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds from Kopernik. Over the past 10 years, KGGAX returned 13.28%/yr vs 13.51%/yr for KGGIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. KGGAX charges 1.26%/yr vs 1.01%/yr for KGGIX.

Доходность

Сравнение доходности KGGAX и KGGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KGGAX показывает доходность 9.27%, а KGGIX немного выше – 9.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KGGAX имеют среднегодовую доходность 13.28%, а акции KGGIX немного впереди с 13.51%.

KGGAX

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.57%
С начала года
9.27%
6 месяцев
11.49%
1 год
40.04%
3 года*
22.64%
5 лет*
10.80%
10 лет*
13.28%

KGGIX

1 день
-1.11%
1 месяц
-2.53%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.68%
1 год
40.45%
3 года*
22.82%
5 лет*
11.01%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGGAX и KGGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		9.27%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%8.77%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		9.41%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%8.98%

Correlation

The correlation between KGGAX and KGGIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

1.00

The correlation between KGGAX and KGGIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Kopernik Global All-Cap Fund

Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с VDIGXKGGAX с GVALKGGAX с BINCXKGGAX с SPYKGGAX с IVALKGGAX с FEUPXKGGAX с FUNFX
Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с SPYKGGIX с AIQKGGIX с ^GSPC

Доходность на риск

KGGAX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGAX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGAXKGGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.80

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.49

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.49

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.94

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

12.97

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGAX vs. KGGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGAX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KGGIX равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGAX и KGGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGAXKGGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.80

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.91

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.63

-0.01

Просадки

Сравнение просадок KGGAX и KGGIX

Максимальная просадка KGGAX за все время составила -45.27%, примерно равная максимальной просадке KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGAX и KGGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGGAXKGGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.27%

-45.11%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-10.65%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-13.76%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-26.43%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.90%

-31.59%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-5.35%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-9.51%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.23%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGAX и KGGIX

Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) имеют волатильность 3.88% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGGAXKGGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.91%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

12.16%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

14.99%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

15.20%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

14.97%

-0.03%

Сравнение комиссий KGGAX и KGGIX

KGGAX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KGGIX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGAX и KGGIX

Дивидендная доходность KGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.74%, что меньше доходности KGGIX в 15.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		14.74%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		15.04%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, KGGAX and KGGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KGGIX has higher volatility (3.91%) compared to KGGAX (3.88%). In terms of maximum drawdown, KGGAX dropped -45.27% vs KGGIX's -45.11%.

KGGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGGAX и KGGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор