- ISIN
- US00766Y3154
- CUSIP
- 00766Y315
- Эмитент
- Kopernik
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2013 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции KGGAX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KGGAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,609.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) показал доход в 2.17% с начала года и 26.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KGGAX составила 12.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Kopernik Global All-Cap Fund Class A
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 12.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность KGGAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KGGAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.95% | 6.04% | -7.14% | 4.05% | -0.97% | -7.58% | 2.17% | ||||||
| 2025 | 4.43% | 0.43% | 9.06% | 2.77% | 6.70% | 7.86% | -1.27% | 5.22% | 8.31% | 0.30% | 3.97% | 3.60% | 64.46% |
| 2024 | -2.90% | 0.88% | 2.61% | 1.36% | 1.26% | -2.81% | 4.51% | -0.90% | 3.78% | -0.55% | -1.83% | -9.50% | -4.79% |
| 2023 | 6.23% | -4.95% | 2.73% | 1.80% | -2.61% | 0.43% | 3.19% | -0.75% | 1.18% | 0.83% | 2.81% | 1.92% | 13.08% |
| 2022 | -1.64% | -3.34% | 4.88% | -3.65% | -2.00% | -9.02% | 3.41% | -1.29% | -8.16% | 2.66% | 12.11% | -1.82% | -9.24% |
| 2021 | -0.69% | 6.91% | 1.58% | 3.75% | 7.36% | -2.35% | -2.08% | -0.80% | 2.28% | 4.12% | -3.90% | -0.03% | 16.59% |
Метрики бенчмарка
Kopernik Global All-Cap Fund Class A has an annualized alpha of 4.49%, beta of 0.42, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 2013.
- This fund participated in 69.63% of S&P 500 Index downside but only 65.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.42 may look defensive, but with R2 of 0.21 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.21 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.49%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 65.01%
- Участие в снижении
- 69.63%
Комиссия
Комиссия KGGAX составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KGGAX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGGAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.29 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 10.15 | -2.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kopernik Global All-Cap Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.52 | $2.52 | $0.11 | $0.97 | $1.48 | $1.26 | $0.60 | $0.27 | $0.00 | $0.44 | $0.31 | $0.03 |
Дивидендный доход | 15.77% | 16.11% | 1.04% | 8.29% | 13.22% | 9.00% | 4.59% | 2.72% | 0.00% | 4.12% | 3.09% | 0.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kopernik Global All-Cap Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $2.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kopernik Global All-Cap Fund Class A показал максимальную просадку в 45.27%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 242 торговые сессии.
Текущая просадка Kopernik Global All-Cap Fund Class A составляет 11.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -45.27%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 11mo 20d | 2y 5moиюль 2014 г. - янв. 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -31.90%март 2020 г. | 2y 1mo | 2mo 7d | 2y 4moянв. 2018 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.59%сент. 2022 г. | 11mo 5d | 1y 7mo | 2y 6moокт. 2021 г. - май 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -13.53%дек. 2024 г. | 2mo 8d | 2mo 17d | 4mo 25dокт. 2024 г. - март 2025 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -13.09%июнь 2017 г. | 4mo 6d | 4mo 22d | 8mo 28dфевр. 2017 г. - нояб. 2017 г. |
Показатели просадок
| KGGAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.27% | -56.78% | +11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -9.10% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.53% | -18.90% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -25.43% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.90% | -33.92% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.57% | -3.31% | -8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -10.71% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.05% | +1.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KGGAX
Добавьте Kopernik Global All-Cap Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KGGAX