PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00766Y3154

CUSIP

00766Y315

Эмитент

Kopernik

Дата выпуска

1 нояб. 2013 г.

Категория

Foreign Small & Mid Cap Equities

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

www.kopernikglobal.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия KGGAX составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Популярные сравнения:
KGGAX с VDIGX
Популярные сравнения:
KGGAX с VDIGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) показал доход в 25.43% с начала года и 21.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KGGAX составила 10.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

KGGAX

С начала года

25.43%

1 месяц

6.86%

6 месяцев

18.66%

1 год

21.02%

3 года

10.82%

5 лет

13.39%

10 лет

10.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KGGAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.43%0.43%9.06%2.77%6.70%25.43%
2024-2.90%0.88%2.61%1.36%1.26%-2.81%4.51%-0.90%3.78%-0.55%-1.83%-5.40%-0.47%
20236.23%-4.95%2.73%1.80%-2.61%0.43%3.19%-0.75%1.18%0.83%2.81%1.92%13.09%
2022-1.64%-3.34%4.88%-3.65%-2.00%-9.02%3.41%-1.29%-8.16%2.66%12.11%-1.82%-9.24%
2021-0.69%6.91%1.58%3.75%7.36%-2.35%-2.08%-0.80%2.28%4.12%-3.90%-0.03%16.59%
2020-4.79%-5.34%-9.63%22.79%9.08%2.84%7.12%4.24%-5.98%-2.97%8.91%9.99%36.89%
20197.46%-0.30%-2.19%-0.20%-0.92%5.35%-0.59%-2.36%-1.61%-0.31%-0.51%6.14%9.76%
20183.21%-3.39%-0.66%0.86%-2.27%-1.36%-2.36%-6.33%2.68%-0.21%-0.63%-1.16%-11.34%
20177.50%-3.86%-0.38%-2.59%-1.77%-1.10%4.36%4.56%0.28%-0.18%0.74%1.46%8.77%
2016-6.82%9.19%11.70%15.84%-4.74%8.91%6.80%1.00%2.17%-2.22%-1.18%4.27%51.64%
2015-0.51%7.90%-8.03%12.84%-2.96%-5.98%-7.86%-1.35%-4.39%7.89%-4.52%-3.65%-12.33%
20140.40%4.63%-2.50%-0.49%-0.50%5.68%-2.92%0.78%-8.87%-8.04%-3.91%-4.95%-19.75%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KGGAX составляет 87, что ставит его в топ 13% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KGGAX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Kopernik Global All-Cap Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.63
  • За 5 лет: 0.89
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kopernik Global All-Cap Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.62$0.62$0.97$1.49$1.26$0.60$0.27$0.00$0.44$0.31$0.03$0.05

Дивидендный доход

4.45%5.58%8.29%13.22%8.99%4.59%2.72%0.00%4.12%3.10%0.41%0.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kopernik Global All-Cap Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.97
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.49$1.49
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.26$1.26
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2014$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Kopernik Global All-Cap Fund Class A показал максимальную просадку в 45.27%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 242 торговые сессии.

Текущая просадка Kopernik Global All-Cap Fund Class A составляет 0.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.27%10 июл. 2014 г.38620 янв. 2016 г.2424 янв. 2017 г.628
-31.9%25 янв. 2018 г.54323 мар. 2020 г.4729 мая 2020 г.590
-26.59%26 окт. 2021 г.23126 сент. 2022 г.41216 мая 2024 г.643
-13.09%14 февр. 2017 г.8820 июн. 2017 г.1009 нояб. 2017 г.188
-12.01%14 июн. 2021 г.4920 авг. 2021 г.3713 окт. 2021 г.86
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...