График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kopernik Global All-Cap Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) показал доход в 4.60% с начала года и 50.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KGGAX составила 14.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Kopernik Global All-Cap Fund Class A
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 50.39%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 14.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 нояб. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KGGAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.95% | 6.04% | -9.46% | 4.60% | |||||||||
| 2025 | 4.43% | 0.43% | 9.06% | 2.77% | 6.70% | 7.86% | -1.27% | 5.22% | 8.31% | 0.30% | 3.97% | 3.60% | 64.46% |
| 2024 | -2.90% | 0.88% | 2.61% | 1.36% | 1.26% | -2.81% | 4.51% | -0.90% | 3.78% | -0.55% | -1.83% | -9.50% | -4.79% |
| 2023 | 6.23% | -4.95% | 2.73% | 1.80% | -2.61% | 0.43% | 3.19% | -0.75% | 1.18% | 0.83% | 2.81% | 1.92% | 13.08% |
| 2022 | -1.64% | -3.34% | 4.88% | -3.65% | -2.00% | -9.02% | 3.41% | -1.29% | -8.16% | 2.66% | 12.11% | -1.82% | -9.24% |
| 2021 | -0.69% | 6.91% | 1.58% | 3.75% | 7.36% | -2.35% | -2.08% | -0.80% | 2.28% | 4.12% | -3.90% | -0.03% | 16.59% |
Метрики бенчмарка
Kopernik Global All-Cap Fund Class A: годовая альфа составляет 5.38%, бета — 0.41, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 07.11.2013.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (67.76%) было выше, чем в снижении (67.02%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.41 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.21 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.21 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.38%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 67.76%
- Участие в снижении
- 67.02%
Комиссия
Комиссия KGGAX составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KGGAX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KGGAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.26 | 0.90 | +2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.87 | 1.39 | +2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.21 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 1.40 | +3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.87 | 6.61 | +10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KGGAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kopernik Global All-Cap Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.52 | $2.52 | $0.11 | $0.97 | $1.48 | $1.26 | $0.60 | $0.27 | $0.00 | $0.44 | $0.31 | $0.03 |
Дивидендный доход | 15.40% | 16.11% | 1.04% | 8.29% | 13.22% | 9.00% | 4.59% | 2.72% | 0.00% | 4.12% | 3.09% | 0.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kopernik Global All-Cap Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $2.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kopernik Global All-Cap Fund Class A показал максимальную просадку в 45.27%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 242 торговые сессии.
Текущая просадка Kopernik Global All-Cap Fund Class A составляет 9.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.27% | 10 июл. 2014 г. | 386 | 20 янв. 2016 г. | 242 | 4 янв. 2017 г. | 628 |
| -31.9% | 25 янв. 2018 г. | 543 | 23 мар. 2020 г. | 47 | 29 мая 2020 г. | 590 |
| -26.59% | 26 окт. 2021 г. | 231 | 26 сент. 2022 г. | 412 | 16 мая 2024 г. | 643 |
| -13.53% | 23 окт. 2024 г. | 47 | 30 дек. 2024 г. | 51 | 17 мар. 2025 г. | 98 |
| -13.09% | 14 февр. 2017 г. | 88 | 20 июн. 2017 г. | 100 | 9 нояб. 2017 г. | 188 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...